Re: [心得] 市場沒什麼送分題停損債券的心得...

看板Stock (股票)作者midas82539 (喵)時間3小時前 (2025/05/22 18:46)推噓2(2推 0噓 8→)

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我的imgur帳號不管怎麼改ip都沒辦法上圖，錯誤還給403。故乾脆不放圖了，懶得自己用excel只想看圖的現在可以離開了。一樣我們來捏一個假的00953B，做一個隨機生成的長期價格資料。環境 excel (你想用c,python寫ok，我只是用最方便撰寫的方法來舉例) 初始開盤價 14.63 (可為任意值，這個只是根據原文入場價作為基準) 初始保證金 875000 (一樣隨便，這是根據原文資訊逆推算出來的) 口數：5口資料結構：開收損益當期損益初開初收次開次期損益收=ROUND($開+NORM.INV(RAND(), 0, 1),2) 開盤價+常態分布(隨機,平均值0,標準差1)，取小數兩位次開=IF($初收>0,ROUND($初收+NORM.INV(RAND(), 0, 1),2),0) 由於長期資料股價有可能跌到負值，故建立if確定為正值才運算，負值則為0 視為已經無價值下市。損益=(收-開)*10000-交易稅-手續費 10000為契約規格為10張一口，交易稅自己算，函數可用round(條件,0) 手續費從嚴就一口100，來回200。策略為無腦多放至結算，一格代表一個月結算損益。當期損益=初始保證金+當期損益*5 次期損益=IF(上期損益>0,上期損益+損益*5,0) 以建立賠到負值破產的狀況。我們在標準差為1左右的低波動狀態下，你跑個150資料。也可以發現就算當期的價格波動很小，隨機累積/抵銷的總和還是會造就峰谷。實際上依舊會有跑出價格變0、或者變60的機會。但由於期貨會結算你無法無限凹單，就算150期後價格還是在15元。只要價格波動導致的虧損，也可以輕易地讓權益值歸零破產。你可以接受這個事實後，你才會想要找能降低損失的方法。例如停損。設定一個停損價，如果收盤價<=停損價，則視為打到停損出場，停損價-開盤價要模擬掃停損的話，可以多做一個盤中價，那條件就是OR(盤中<=停損,收盤<=停損)則停損出場則可以驗證有停損下，即使有掃停損的狀態，那保證金損益曲線是否會比沒停損好。有=代表停損有效沒有=代表停損無效向下攤平也是類似的邏輯，就多一個子單的損益欄。就可以自己驗證向下攤平是否是有效。這邊就不贅述。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.15.182 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1747910805.A.4F4.html ※ 編輯: midas82539 (1.161.15.182 臺灣), 05/22/2025 18:50:42

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