PTT職涯區 / Stock (股票)

[心得] 熱門股票/ETF(最大回檔幅度MDD)整理心得

看板Stock (股票)作者 (落寞之心)時間13小時前 (2025/06/14 16:56), 編輯推噓15(25推 10噓 49→)
留言84則, 36人參與, 5小時前最新討論串1/1
**投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書** 大家好，以下整理熱門臺股一年MDD資料，幫助投資決策，僅為學術參考，盈虧自負 Max drawdown(最大回檔幅度)大多簡稱為MDD， 讓我們知道從任一時間點進場後可能遇到的最大虧損。 MDD計算公式，舉中華電信2412近一年為例，有4個比較大的回檔 (2024年)6/18收盤價128;7/4收盤價118.5 (118.5-128)/128x100% =-7.42% (2024年)9/26收盤價127;10/23收盤價122 (122-127)/127x100% =-3.94% (2025年)4/2收盤價130;4/7收盤價124 (124-130)/130x100% =-4.62% 5/26收盤價133;6/4收盤價129.5 (2025年)(129.5-133)/133x100% =-2.63% 挑最大的回檔幅度，所以中華電信近一年MDD是-7.42% 以下為熱門股票/ETF，依照MDD由大到小整理好的列表 00631L -55.14%(正二) 2317 -49.55%(鴻海) 1301 -48.44%(臺塑) 0056 -32.73%(高股息) 00919 -31.90%(高股息) 00929 -31.83%(高股息) 2330 -30.84%(臺積電) 00757 -30.05%(FANG+) ---------------------- 5530 -29.97%(殯葬股) bitcoin -29.60%(比特幣) 00940 -29.09%(高股息) --0050 -28.47%(臺灣50)-- 00878 -27.58%(高股息) 2207 -24.68%(和泰車) 00662 -24.19%(NASDAQ100) 2454 -24.04%(聯發科) 1101 -23.83%(臺泥) 2002 -23.08%(中鋼) 00944 -22.88%(高股息) 2634 -22.53%(漢翔) 00713 -21.95%(低波？高息) 2891 -21.54%(中信金) --------------------- 00712 -19.85%(不動產) --00646 -19.57%(標普500)-- 00882 -19.31%(中國高股息) 00795B -19.17%(長公債) 00720B -17.63%(投等債) 1216 -17.41%(統一企業) 00751B -17.56%(投等債) 00948B -17.53%(投等債) 00937B -17.20%(投等債) 1737 -16.69%(臺鹽) 5880 -16.48%(合庫金) --AU9901 -16.11%(黃金現貨)-- 00968B -15.16%(投等債) 00945B -13.63%(非投等債) 00953B -12.94%(非投等債) 00697B -12.91%(中公債) 9918 -11.92%(欣天然) 00981B -11.30%(非投等債) 00864B -10.43%(短公債) ------------------------ 2820 - 9.52%(華票) 2412 - 7.42%(中華電信) 9925 - 6.80%(新光保全) 心得 1.正二牛市漲幅驚人，熊市跌幅同樣驚人，超高波動，正二近一年報酬為-13.90% (0050近一年報酬為+4.81%) 2.0056,00919,00929高股息下跌幅度超越臺積電，但成長幅度遠小於臺積電。 高股息->高跌幅低報酬，高股息近一年報酬約為-14%。臺積電近一年報酬為+11% 3.2330,比特幣,00757,0050,00646高波動高報酬，近一年都有賺 4.殯葬股跌幅也很高，但近一年賺錢 5.不動產、長期公債、投等債跌幅也很高，近一年都賠錢 6.00713的MDD為-21.95%，這算低波？00713近一年報酬約為-12% 7.黃金現貨MDD大約和投等債MDD差不多，黃金現貨近一年賺錢 8.非投等債MDD表現意外地好，和中期公債差不多，非投等債及中期公債近一年都賠錢 9.短期公債MDD相對較低，要低波動的債券，只能買短期公債。短中長期公債、投等債、 非投等債近一年都賠錢(應該是受到新臺幣短期大幅升值的影響) 10.華票、中華電信、新光保全MDD相對較低。近一年只有中華電信賺錢 總結：想要低波動投資，可選擇MDD相對較低的標的，黃金現貨、美國短期公債、 中華電信都是可行的選擇。10年以上長期投資仍推臺灣50及標普500 以上僅為學術參考，盈虧自負 **投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書** -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.128.97 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1749891410.A.F58.html
推
06/14 17:00, 13小時前 , 1F
謝謝分享！
06/14 17:00, 1F
推
06/14 17:00, 13小時前 , 2F
必須推
06/14 17:00, 2F
推
06/14 17:02, 13小時前 , 3F
推用心
06/14 17:02, 3F
推
06/14 17:02, 13小時前 , 4F
債卷類要不是吃惹口吃龍那一根表現應該沒那麼差
06/14 17:02, 4F
推
06/14 17:05, 13小時前 , 5F
99公公
06/14 17:05, 5F
推
06/14 17:08, 13小時前 , 6F
高股息看能再騙散戶多久
06/14 17:08, 6F
推
06/14 17:14, 13小時前 , 7F
龍哥說的 高股息投信都買高賣低
06/14 17:14, 7F
→
06/14 17:18, 13小時前 , 8F
所以唯一非個股非外幣的股票ETF 報酬又跟0050相仿的
06/14 17:18, 8F
→
06/14 17:18, 13小時前 , 9F
就是00713 讚讚
06/14 17:18, 9F
推
06/14 17:19, 13小時前 , 10F
要考慮還原權息才有意義
06/14 17:19, 10F
→
06/14 17:20, 13小時前 , 11F
713就是最適合替代0050的質押標的 質押後+買台積電
06/14 17:20, 11F
→
06/14 17:20, 13小時前 , 12F
放10年 預期報酬應該是屌打0050
06/14 17:20, 12F
推
06/14 17:21, 13小時前 , 13F
06/14 17:21, 13F
推
06/14 17:28, 13小時前 , 14F
正2 從低點進就好 沒辦法跟大盤一起回到原點 所以
06/14 17:28, 14F
→
06/14 17:28, 13小時前 , 15F
正2最好是大盤低點漲幅50%以上就要出清或換成0050
06/14 17:28, 15F
→
06/14 17:28, 13小時前 , 16F
等待下一次的景氣循環或國安基金才啟用正2
06/14 17:28, 16F
→
06/14 17:29, 13小時前 , 17F
2020低點漲幅50% 大約萬2 但是那波高點在萬八 22年
06/14 17:29, 17F
→
06/14 17:29, 13小時前 , 18F
低點漲幅50%大約萬八 但後市高點到24k 這波會到多
06/14 17:29, 18F
→
06/14 17:29, 13小時前 , 19F
少拭目以待
06/14 17:29, 19F
推
06/14 17:31, 13小時前 , 20F
你有用還原嗎？
06/14 17:31, 20F
推
06/14 18:04, 12小時前 , 21F
為何三不五時都有人吹00713
06/14 18:04, 21F
→
06/14 18:16, 12小時前 , 22F
高股息這種垃圾怎麼還有人吹啊 笑死
06/14 18:16, 22F
→
06/14 18:17, 12小時前 , 23F
全都被主力看破手腳割了半年多了
06/14 18:17, 23F
噓
06/14 18:17, 12小時前 , 24F
不是，雖然我沒買713，你這太黑了吧，算了一下真的
06/14 18:17, 24F
→
06/14 18:17, 12小時前 , 25F
沒含還原權息，這算法配越多回檔幅度越大啊
06/14 18:17, 25F
噓
06/14 18:18, 12小時前 , 26F
配息沒算進去是在搞笑嗎== 然後底下一堆跟著黑的
06/14 18:18, 26F
推
06/14 18:22, 12小時前 , 27F
高股息黑嘴巴閉閉
06/14 18:22, 27F
推
06/14 18:24, 12小時前 , 28F
推整理
06/14 18:24, 28F
→
06/14 18:39, 12小時前 , 29F
非投是匯率問題啊，不然今年HYG含息還是正的，只是
06/14 18:39, 29F
→
06/14 18:39, 12小時前 , 30F
目前買債還不如買臺灣的金融股。
06/14 18:39, 30F
→
06/14 18:41, 12小時前 , 31F
00713今年含息-0.1，資料來源M平方。
06/14 18:41, 31F
推
06/14 18:45, 12小時前 , 32F
高息蛙：高位除息，含息報酬低調
06/14 18:45, 32F
推
06/14 18:48, 12小時前 , 33F
推薦這篇文章
06/14 18:48, 33F
推
06/14 18:55, 11小時前 , 34F
笑死 還一堆北七跟風
06/14 18:55, 34F
噓
06/14 18:56, 11小時前 , 35F
補個噓
06/14 18:56, 35F
→
06/14 18:57, 11小時前 , 36F
感謝分享
06/14 18:57, 36F
噓
06/14 19:00, 11小時前 , 37F
自刪或修改內文吧 完全錯誤的計算
06/14 19:00, 37F
噓
06/14 19:19, 11小時前 , 38F
要算回檔結果沒還原權息，你是來引戰的吧，笑死
06/14 19:19, 38F
→
06/14 19:20, 11小時前 , 39F
照你的算法，配息越多回檔就越大，你要不要先自刪啊
06/14 19:20, 39F
推
06/14 19:36, 11小時前 , 40F
感謝整理，媽祖會保佑你！
06/14 19:36, 40F
噓
06/14 20:04, 10小時前 , 41F
奇怪，股版一些對高股息恨到像被害賠不少錢一樣，
06/14 20:04, 41F
→
06/14 20:04, 10小時前 , 42F
除了嘲諷買高股息的還有這種故意放錯誤資訊，我個
06/14 20:04, 42F
→
06/14 20:04, 10小時前 , 43F
人經驗買高股息還贏過我聽消息買被割一票大賠，我
06/14 20:04, 43F
→
06/14 20:04, 10小時前 , 44F
有的878 919目前還比買的高，只賺股利是賺的比較少
06/14 20:04, 44F
→
06/14 20:04, 10小時前 , 45F
，也比被割大賠的好
06/14 20:04, 45F
噓
06/14 20:11, 10小時前 , 46F
ETF就是ETF，美其名簡稱高股息，其實根本也不是高
06/14 20:11, 46F
→
06/14 20:11, 10小時前 , 47F
股息股票
06/14 20:11, 47F
推
06/14 20:48, 10小時前 , 48F
我也沒嗆買美股，陸港股或是債券，市值ETF的人，但
06/14 20:48, 48F
→
06/14 20:48, 10小時前 , 49F
版上很喜歡嗆買高股息的是不受教的笨蛋白癡，對優
06/14 20:48, 49F
→
06/14 20:48, 10小時前 , 50F
越感滿點的父權版友來說互相尊重應該蠻難的
06/14 20:48, 50F
推
06/14 20:56, 9小時前 , 51F
匯率問題大家都知道阿 問題是你在台灣生活終究是台
06/14 20:56, 51F
→
06/14 20:56, 9小時前 , 52F
幣計價 貸款也是台幣 還款還息當然也是台幣 如果你
06/14 20:56, 52F
→
06/14 20:56, 9小時前 , 53F
貸款進股市 你想用美資產套利 那這波很明顯你會很痛
06/14 20:56, 53F
→
06/14 20:56, 9小時前 , 54F
苦 還款甚至會還不上 維持率炸裂 所以要槓愈高只能
06/14 20:56, 54F
→
06/14 20:56, 9小時前 , 55F
選擇最低波動 總報酬盡量高的 才安全 既然713實證經
06/14 20:56, 55F
→
06/14 20:56, 9小時前 , 56F
過一整個大空頭 總報酬跟0050差不多 那就代表扣掉台
06/14 20:56, 56F
→
06/14 20:56, 9小時前 , 57F
積電0050根本是輸的 數據就會說話嘛
06/14 20:56, 57F
→
06/14 20:59, 9小時前 , 58F
配不配息都一樣 總報酬當然才是重點 低波動也是重點
06/14 20:59, 58F
→
06/14 20:59, 9小時前 , 59F
歸納出來就是713囉 中華電當然回測也是好的 總報酬
06/14 20:59, 59F
→
06/14 20:59, 9小時前 , 60F
也差不多 但終究是一間公司 海底電纜割幾條會不會影
06/14 20:59, 60F
→
06/14 20:59, 9小時前 , 61F
響營收 星鏈會不會影響 以後6G會不會虧損 誰知道
06/14 20:59, 61F
推
06/14 21:02, 9小時前 , 62F
到底.....有多愛00713@@
06/14 21:02, 62F
→
06/14 21:07, 9小時前 , 63F
推薦這篇 分析大部分人會賠錢的原因
06/14 21:07, 63F
→
06/14 21:20, 9小時前 , 64F
我現在也不推薦買臺灣的高股息ETF就是了，最近強力
06/14 21:20, 64F
→
06/14 21:20, 9小時前 , 65F
買進因為美債跟匯率受傷的股是什麼操作，還是乖乖
06/14 21:20, 65F
→
06/14 21:20, 9小時前 , 66F
買VT實在。
06/14 21:20, 66F
→
06/14 21:33, 9小時前 , 67F
我才想問到底為什麼愛0050咧 一個比較起來根本同報
06/14 21:33, 67F
→
06/14 21:33, 9小時前 , 68F
酬 更高風險的ETF 還要重壓？
06/14 21:33, 68F
噓
06/14 21:33, 9小時前 , 69F
學術參考然後不是用還原看zz
06/14 21:33, 69F
→
06/14 21:34, 9小時前 , 70F
買VT你就不受傷XD你要花台幣等於你之前投的都要打折
06/14 21:34, 70F
→
06/14 21:34, 9小時前 , 71F
換回來呦
06/14 21:34, 71F
推
06/14 21:53, 8小時前 , 72F
高股息etf的數據根本在亂算，都沒算配給你的息
06/14 21:53, 72F
→
06/14 21:55, 8小時前 , 73F
要還原日線的跌幅才是準確的，建議整個去重算漲跌幅
06/14 21:55, 73F
推
06/14 21:58, 8小時前 , 74F
以還原日線來看，00919是23.3%，00713是15.4%
06/14 21:58, 74F
噓
06/14 21:59, 8小時前 , 75F
沒還原權息也太搞笑
06/14 21:59, 75F
推
06/14 22:32, 8小時前 , 76F
哈 我又不會重壓0050，當我哲哲喔，你可以說本篇配
06/14 22:32, 76F
→
06/14 22:32, 8小時前 , 77F
息或匯率沒考慮周全，但吹00713吹成那樣就有點過呀
06/14 22:32, 77F
→
06/14 22:34, 8小時前 , 78F
屌打啥也是你說的@@
06/14 22:34, 78F
→
06/14 23:38, 7小時前 , 79F
不還原是在鬧？
06/14 23:38, 79F
→
06/15 00:28, 6小時前 , 80F
713去年也配了10幾%的息，這要算進去吧！
06/15 00:28, 80F
噓
06/15 01:34, 5小時前 , 81F
誤導他人資訊 欠噓
06/15 01:34, 81F
推
06/15 01:37, 5小時前 , 82F
屌打是回測713自發行日起配20-40%的台積電屌打0050
06/15 01:37, 82F
→
06/15 01:37, 5小時前 , 83F
本人 不只報酬屌打 回測也更少 然後100%713跟0050總
06/15 01:37, 83F
→
06/15 01:37, 5小時前 , 84F
報酬幾乎一模一樣 最大回測硬是少了幾乎10%
06/15 01:37, 84F
‣ 更多 meya 的文章
文章代碼(AID): #1eJJbIzO (Stock)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 meya 的文章
文章代碼(AID): #1eJJbIzO (Stock)