Re: [心得] 乖離率和大盤關係破除乖離率迷信

看板Stock (股票)作者ajsaak (光)時間1小時前 (2026/05/10 12:28)推噓5(5推 0噓 3→)

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稍微拿YAHOO下載的TWII餵一下gpt分析完整驗證一下結論高乖離比較適合拿來看「會不會回測均線」，不是拿來預測「會不會崩盤」真正比較危險的，不是高乖離本身，而是高檔盤整後，均線收斂，再跌破中期均線 1. 高乖離回測的是「對應均線」乖離率對應均線意義 BIAS20 MA20 月線乖離 BIAS60 MA60 季線乖離 BIAS120 MA120 半年線乖離 BIAS240 MA240 年線乖離 2. 高乖離後回測均線的測試結果高乖離 = 該 BIAS 位於 2008 後前 10% BIAS20 看未來 20 日內是否碰 MA20 BIAS60 看未來 60 日內是否碰 MA60 BIAS120 看未來 120 日內是否碰 MA120 用 Low <= 對應均線判斷有沒有碰到乖離對應均線事件數回測機率命中事件中位回測天數 BIAS20 MA20 68 69.1% 12 天 BIAS60 MA60 22 68.2% 35 天 BIAS120 MA120 10 70.0% 42 天 https://i.urusai.cc/DACDo.png

3.真正比較危險的不是高乖離，而是轉弱結構均線擴散度 =(MA20、MA60、MA120 的最大值 - 最小值) / 收盤價均線擴散度越小，代表：MA20、MA60、MA120 靠得越近,也就是所謂「均線糾結」。這次把：均線擴散度位於 2008 後最低的 20%視為均線糾結條件次數 120日跌超10% 120日跌超20% BIAS60 高於前10% 56 25.00% 8.90% BIAS60 高於前5% 34 23.50% 5.90% BIAS60 低於後10% 66 33.30% 19.70% 低乖離且20D轉弱 66 34.80% 22.70% 均線糾結前20% + 跌破MA120 + 20D轉弱 39 46.20% 28.20% 接近252D高點 + 均線糾結 + 跌破MA120 29 51.70% 20.70% 跌破MA240 + 20D轉弱 83 39.80% 18.10% https://i.urusai.cc/h86e4.png

4.bias60 與未來120日報酬每 2% 的中位數 =把 BIAS60 每隔 2% 分組，看每組後面 120 天報酬的中間值，用來看「高乖離之後，典型報酬到底有沒有變差」。 https://i.urusai.cc/dAjd6.png

不知道格式有沒有跑掉但是統計就是統計,有概率也不代表一定會發生,只是順便看看資料分析,滿足好奇心結論all in 刪APP! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.138.47 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1778387281.A.A06.html

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