[心得] API程式交易全流程

看板Stock (股票)作者liton (歐吉桑留學生)時間1小時前 (2026/06/19 11:22)推噓4(4推 0噓 2→)

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很多人陸續會用到程式交易本文先用一個簡單的策略，講解以下幾個部分：一、策略思路二、策略細節三、全自動程式交易本文的核心，並非針對策略的對錯，而是講解程式交易的開發路徑，以及遇到問題時的思考方式希望能讓對程式交易的朋友少走一點彎路一、策略思路最近正二很夯，甚至有人信貸上正二那麼有沒有策略做的槓桿比正二高、風險又能隔離、獲利又能提領出來？策略：期貨無限換倉+網格簡單的來說，這是一個資金配置的全自動交易跌的時候買近二期貨（例如2607）、漲的時候賣近一期貨（2608）操作方法和正二差不多，區別： 1.正二是上漲加倉、下跌減倉；策略是下跌加倉、上漲減倉 2.正二是到期日前一兩天換倉吃正價差；策略是透過下跌時換月對抗正價差二、策略細節 1.網格修正現在漲那麼瘋，最大的風險是上不了車，那麼有沒有辦法修正？ a.不對稱網格例如下跌1%加倉、上漲2%減倉當然，還有一些風控考慮例如超過一定口數後：下跌1% 2% 4%的加倍間隔 b.忽然下跌時加倉例如盤中高點回跌2%加倉，以台指來算就是盤中高點跌900點左右加倉 c.最低持倉例如設定最低持倉2口不能再賣了 d.風控我一般是換算成槓桿倍數。期貨的初始保證金槓桿大概15倍我一般入金是期貨市值的8成，例如0050期的市值大概100萬，我入金80萬做一套當加倉後槓桿超過10倍時，要嘛減倉要嘛入金我另外會再算我能撐多少的下跌 202504關稅大戰那個月，大盤月K的H-L大概是12%。我入金的保證金大概能撐15%下跌 2.搭配選擇權當快滿倉時，但還沒漲到減倉出場價格時，可以搭配行權價不同的合成期貨例如現在45000點滿倉，出場點45500 那麼部分期貨可以搭配SC@45500 + BP@44000 反正你也是預計賣在45500。用價位500點的SC權利金，買個下跌1000點的保護，還是有賺啦 3.資金管理很多人會把交易和理財混著對於個人來說，這兩個是分不開的生活中有薪水收入、有信用卡車貸信貸養家支出我一般會區分期貨保證金、手上現金、定存和貨幣基金等多層短期流動性例如現金100萬，期貨入金50萬，手上現金50萬另外，期貨另一個好處是獲利能出金有超過一定的獲利就出金流入銀行現金 4.品種選擇這個策略能上小台就別上微台（有選擇權）能上指數期貨就別上0050期（流動性）但總結來說，這跟程式開發經驗還有資金有關用市值來看：一套策略用小0050期大概要10萬保證金，小台要225萬看自己資金（這只是算保證金入金，手上還得留現金）另外，策略用說的很簡單，但寫成程式會一大堆問題。包括API斷了或賬務系統卡了，或是哪個情況沒考慮到初期建議先用小型0050測三、全自動交易目前國內大一點的券商、期貨商都有提供免費的API API其實大差不差啦，該斷線還是會斷線，有些問題你要當成是必然會發生而我是用Shioaji 交易部分全部自己寫（或者很確定需求的小功能用AI寫） https://i.urusai.cc/m9Gtx UI的部分全部用AI寫（反正只是用來看狀態，不影響我交易） https://i.urusai.cc/qpSrV ---------------------------------------------- 總結來說：程式交易並不是獲利的保證，程式交易就只是個工具你不喜歡就不喜歡，你想嘗試的話可以看看走過的人是怎麼走的有時候別死鑽參數有時候別死摳平台有時候別太在意UI 有時候別太迷信回測試昨晚夜盤又大漲，祝大家交易愉快~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.16.166 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1781839349.A.D57.html ※ 編輯: liton (122.116.16.166 臺灣), 06/19/2026 11:23:00