Re: [討論] 新手的程式交易績效@@
※ 引述《MojoBubble (像遠去的船 船邊的水紋)》之銘言：
: 你有六年的資料 用前四年的資料 用你的方法從頭再做一次
: 要設多少參數都好 怎麼最佳化都可以 再依你的標準來選擇參數
: 關鍵的一步是 用這些東西來跑最後兩年的資料
嗯嗯
正在照您的方法回測資料中:)
那篩選參數的步驟是不是像下面這樣呢^^?
1.先從前四年資料做參數最佳化，並選出數組適合的參數。
2.將這幾組挑選出的參數一一測試最後兩年的資料
3.把不夠穩定的參數除去，選出表現較佳的參數
4.最後選出之參數就為未來之固定參數
初步想到的方法是這樣做，您覺得這樣適合嗎？
或是這樣仍然會有過度最佳化的顧慮呢@@?
感謝您的回答:)
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當程式遇到期貨，崎嶇的新手之路
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