Re: [討論] 新手的程式交易績效@@
※ 引述《MojoBubble (像遠去的船 船邊的水紋)》之銘言：
: 這個做法的重點在於 你做backtesting的時候
: 你的程式根本就不知道它有後兩年的資料
: 跑後兩年資料時 你可以想像你就是真的用前四年資料最佳化後的程式
: 拿著它在市場上執行 (你可以順便體會一下執行起來的感覺如何)
: 你的entry/exit是什麼 你的參數是什麼 有幾個
: 這些都不重要 都是細節問題
: 重點是你的整套methodology是不是有效
: 拿後兩年的資料再做一次最佳化 你就忽略這個做法的重點了哦
喔...了解您的意思了:)
那我前述的步驟應該改成：
1.先從前四年資料做參數最佳化，並選出數組適合的參數。
2.將這幾組挑選出的參數一一跑最後兩年的資料(只是跑出績效表做比較，不做最佳化)
3.把不夠穩定的參數除去，選出表現較佳的參數
4.最後選出之參數就為未來之固定參數
第二步單純只跑出績效表來比較數組參數間的績效呈現
小弟個人的思考是把數組挑選過的參數，去跑最後兩年的資料
等於是把這幾組參數都投入實戰，然後依各自的表現穩定度(與過去績效之差異度)選擇
這樣的步驟會不會仍然有過度最佳化的偏差呢^^?
會不會仍然變成是人工的最佳化@@?
另外想請問您，在最佳化的過程中若是各種參數組合都不至於讓績效看起來太糟
是否能代表該程式在根本的邏輯上是正確的呢^^?
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當程式遇到期貨，崎嶇的新手之路
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.105.7.2
推
05/19 20:35, , 1F
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