Re: [討論] 新手的程式交易績效@@
看板Trading (金融交易)作者MojoBubble (像遠去的船 船邊的水紋)時間19年前 (2006/05/18 17:13)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串8/11 (看更多)
※ 引述《tedinroc (真愛)》之銘言：
: ※ 引述《MojoBubble (像遠去的船 船邊的水紋)》之銘言：
: : 你有六年的資料 用前四年的資料 用你的方法從頭再做一次
: : 要設多少參數都好 怎麼最佳化都可以 再依你的標準來選擇參數
: : 關鍵的一步是 用這些東西來跑最後兩年的資料
: 那篩選參數的步驟是不是像下面這樣呢^^?
: 1.先從前四年資料做參數最佳化，並選出數組適合的參數。
: 2.將這幾組挑選出的參數一一測試最後兩年的資料
: 3.把不夠穩定的參數除去，選出表現較佳的參數
: 4.最後選出之參數就為未來之固定參數
: 初步想到的方法是這樣做，您覺得這樣適合嗎？
: 或是這樣仍然會有過度最佳化的顧慮呢@@?
這個做法的重點在於 你做backtesting的時候
你的程式根本就不知道它有後兩年的資料
跑後兩年資料時 你可以想像你就是真的用前四年資料最佳化後的程式
拿著它在市場上執行 (你可以順便體會一下執行起來的感覺如何)
你的entry/exit是什麼 你的參數是什麼 有幾個
這些都不重要 都是細節問題
重點是你的整套methodology是不是有效
拿後兩年的資料再做一次最佳化 你就忽略這個做法的重點了哦
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