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[問題] 如何用期貨抓住整個大波段

看板Trading (金融交易)作者 (shauhong)時間18年前 (2007/02/26 21:52), 編輯推噓8(8推 0噓 4→)
留言12則, 7人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
我的交易策略是中長期部位（數週至數月） 工具是選擇權與期貨混用 實際系統就像前幾篇所說，有點類似海龜系統 一位版友建議我用歷史資料試試系統 我實驗的結果顯示超過五成機率可以抓到主要波段， 但是如果是超級大多（空）頭 （總共歷時超過十個月、總幅度50%或以上） 則我的系統會讓我太早出場，可以抓到數％的漲幅，但失去後面的主波段 請問如何掌握超長期（數月至兩年）的主要波段 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.125.84
推
02/26 22:20, , 1F
出場均線參數設長一點
02/26 22:20, 1F
推
02/26 23:03, , 2F
替系統加入"過濾盤整"的功能
02/26 23:03, 2F
推
02/26 23:58, , 3F
海龜通常都是太慢出場比較多,你的海龜可能太小隻了^^
02/26 23:58, 3F
推
02/27 00:27, , 4F
在獲利30%出場後 又經過20% 訊號會再叫你進場吃30%就OK
02/27 00:27, 4F
→
02/27 00:28, , 5F
剩下的20%你就跟中段的20%好好衡量一下 減少進場次數為先
02/27 00:28, 5F
推
02/27 09:50, , 6F
以85年4月至86年8月為例 約5000點漲到10000點 我的系統發
02/27 09:50, 6F
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02/27 09:52, , 7F
出三次進場及出場訊號 約為總幅度的50% 我不是貪心
02/27 09:52, 7F
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02/27 09:54, , 8F
只是覺得我現在的系統不適合超級大多（空）頭
02/27 09:54, 8F
推
02/27 10:15, , 9F
那你還有什麼疑問嗎？
02/27 10:15, 9F
推
02/27 21:35, , 10F
那你的系統就是沒命吃這種波段，不是嗎？
02/27 21:35, 10F
推
03/04 12:49, , 11F
有逆勢指標在系統裡的話通通拿掉
03/04 12:49, 11F
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08/13 19:11, , 12F
版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒y
08/13 19:11, 12F
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