Re: [問題] 如何用期貨抓住整個大波段

看板Trading (金融交易)作者IcySwordRain (冰劍雨)時間18年前 (2007/02/28 10:15)推噓1(1推 0噓 1→)

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※ 引述《shauhong (shauhong)》之銘言： : 我的交易策略是中長期部位（數週至數月） : 工具是選擇權與期貨混用 : 實際系統就像前幾篇所說，有點類似海龜系統 : 一位版友建議我用歷史資料試試系統 : 我實驗的結果顯示超過五成機率可以抓到主要波段， : 但是如果是超級大多（空）頭 : （總共歷時超過十個月、總幅度50%或以上） : 則我的系統會讓我太早出場，可以抓到數％的漲幅，但失去後面的主波段 : 請問如何掌握超長期（數月至兩年）的主要波段我不懂的地方是你為什麼想要抓整個長期波段 @_@ 因為以道式理論來說每個長主升段都有次級折返大約是 1/3~2/3 無論您的週期設的再長都很容易碰到停損點相對的您的週期設的短主升段也可以做到次級折返也可以做到以您說的中期部位大約是 50MA 而長期部位大約是 250MA 套 S&P500在 2002~2005年之間的走勢好了 (選這段是因為有空頭、多頭、小型盤整、大型盤整、大型背離) 以 250MA系統翻轉五次也就是交易六次總利潤 500點以 50MA系統翻轉二十八次也就是交易二十九次總利潤 550點如果用修正過的 50MA系統甚至可以達到 600點的利潤減掉交易成本還是划得來在指數市場波動小一貫性長期走勢也比較少出現在商品市場用長期系統勝算才會高過中期系統我自己的經驗是指數用中期系統看商品特性選用中期/長期系統電子化之後市場參與者越來越多操作週期不得不縮短十年前的市場也許用長線系統比較適合現在就不一定了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.115.9.91