Re: [問題] 有關期貨換月轉倉

看板Trading (金融交易)作者Trading (Trading)時間17年前 (2008/02/07 01:20)推噓1(1推 0噓 0→)

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※ 引述《tradefish (123)》之銘言： : 請問板上大大有關轉倉(Switch) : 因為我採用的訊號來源是程式交易 : 一般來說轉倉通常會固定在最後交易日的13:30到13:45這期間轉倉 : 但是會出現以下幾個轉倉成本問題 : (一).市價轉倉~ 所以會買高賣低 : 請問版上大大有相對應的方法嗎? 還是忽略這些微的價差? 說實話，如果系統會賺錢，不會差這點小錢的。有人會在換倉日猛盯著看，我是覺得很多餘啦！ : (二).訊號出現的位置很討厭~ : 比方說訊號在最後交易日兩天前出現 : 那應該直接下次月，還是先下近月之後兩天後再轉倉 : (當然...這樣就會多一次手續費跟一次可能滑價) : 請問我應該怎麼轉倉會比較好? 很簡單，看近月下次月不就解決了？價差就你自己評估了，有時候在意那點小錢不如花那些時間去研究會更好！ : 希望能請教版上大大以上兩個問題 : 也祝福版友新年快樂，恭喜發財 : : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) : ◆ From: 220.129.199.119 : 推 sfp:可以試試其他時間轉倉例如最後交易日-2之類 backtest看看 02/06 20:49 : → tradefish:這樣的backtest很困難第一是資料都是近月(連續月份)的 02/06 21:47 : → tradefish:第二是 TS跟HTS似乎沒有辦法這樣測.. 02/06 21:48 資料是可以處理的，只是看你有沒有那個技術跟能力而已。 -- About Trading http://blog.pixnet.net/Trading -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.172.224.98