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[問題] 請問此兩程式回測結果何者較佳?!

看板Trading (金融交易)作者 (Make Money King)時間16年前 (2009/09/15 16:05), 編輯推噓14(14推 0噓 29→)
留言43則, 16人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
程式一 全體 買進 賣出 純益 596,000.00 404,200.00 191,800.00 未結算收益/損失 0 0 0 總收益 892,200.00 572,000.00 320,200.00 總損失 -296,200.00 -167,800.00 -128,400.00 交易回數 65 37 28 升率(%) 55.38% 56.76% 53.57% 收益交易回數 36 21 15 損失交易回數 29 16 13 最大收益 80,600.00 80,600.00 34,000.00 最大損失 -15,800.00 -15,400.00 -15,800.00 平均收益 24,783.33 27,238.10 21,346.67 平均損失 -10,213.79 -10,487.50 -9,876.92 平均收益比率(倍)2.43 2.6 2.16 平均各買賣損益 9,169.23 10,924.32 6,850.00 最大連續收益買賣數 8 6 4 最大連續損失買賣數 6 5 3 平均收益Bar數 54 69 33 平均損失Bar數 32 33 29 最大評價損失幅 -71,400.00 -50,000.00 -37,000.00 賠償比率 3.01 3.41 2.49 最小必要成本 71,400.00 50,000.00 37,000.00 最小必要成本漲跌純益(%) 834.73% 808.40% 518.38% 程式二 全體 買進 賣出 純益 725,800.00 480,000.00 245,800.00 未結算收益/損失 0 0 0 總收益 1,134,000.00 693,600.00 440,400.00 總損失 -408,200.00 -213,600.00 -194,600.00 交易回數 89 46 43 升率(%) 57.30% 56.52% 58.14% 收益交易回數 51 26 25 損失交易回數 38 20 18 最大收益 80,600.00 80,600.00 40,600.00 最大損失 -15,800.00 -15,400.00 -15,800.00 平均收益 22,235.29 26,676.92 17,616.00 平均損失 -10,742.11 -10,680.00 -10,811.11 平均收益比率(倍)2.07 2.5 1.63 平均各買賣損益 8,155.06 10,434.78 5,716.28 最大連續收益買賣數 6 6 5 最大連續損失買賣數 6 4 4 平均收益Bar數 57 71 41 平均損失Bar數 35 37 31 最大評價損失幅 -71,600.00 -54,000.00 -52,000.00 賠償比率 2.78 3.25 2.26 最小必要成本 71,600.00 54,000.00 52,000.00 最小必要成本漲跌純益(%)1013.69% 888.89% 472.69% Google文件 http://sites.google.com/site/mmkntust/5k-1 以上回測時間長度相同 最近小弟新程式寫一寫 寫出這兩種版本 程式碼差異只有一點點 結果卻差很多 請問以前輩的觀點 上面哪個程式比較好呢?! 或者你們會挑哪個用?! 為什麼?! 請給我一點想法 謝謝!<(_ _)> -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.137.21.167 ※ 編輯: mmkntust 來自: 114.137.21.167 (09/15 16:05)
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09/15 16:46, , 1F
我猜樓下會推，回測資料不足~
09/15 16:46, 1F
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09/15 16:54, , 2F
我也猜有人會推 放棄HTS吧...
09/15 16:54, 2F
推
09/15 17:16, , 3F
的確相差不大 硬要選 我會選第一個。因為平均風險利益
09/15 17:16, 3F
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09/15 17:17, , 4F
較優 交易次數較少。最好再看一下graph 平緩一點好
09/15 17:17, 4F
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09/15 17:18, , 5F
「厚工」一點還得剔除 某些特殊的大行情 再來比較
09/15 17:18, 5F
推
09/15 17:44, , 6F
交易次數真的有點少 = =
09/15 17:44, 6F
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09/15 17:45, , 7F
看來要回家跑跑TS了...不然不是辦法>"<...
09/15 17:45, 7F
推
09/15 17:47, , 8F
有核心交易觀念嗎?
09/15 17:47, 8F
推
09/15 17:55, , 9F
我喜歡第二個~~天殺的原PO好強喔！
09/15 17:55, 9F
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09/15 17:56, , 10F
原來是MMK神！
09/15 17:56, 10F
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09/15 17:58, , 11F
等我搞定TS回測比較實在...煩惱ing= =
09/15 17:58, 11F
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09/15 18:38, , 12F
這兩檔程式的差異在於一個是停利平倉.一個是停利進反手單
09/15 18:38, 12F
推
09/15 18:41, , 13F
你還在比較績效 我猜你應該還沒有交易邏輯
09/15 18:41, 13F
推
09/15 18:41, , 14F
我選第一個 因為我心臟不大、經不起大賠
09/15 18:41, 14F
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09/15 18:41, , 15F
呵呵～TS我可以幫你測
09/15 18:41, 15F
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09/15 19:52, , 16F
為什麼第二個是大賠?!我怎麼看不出來
09/15 19:52, 16F
推
09/15 19:56, , 17F
<(_ _)> 我沒看清楚，抱歉啦
09/15 19:56, 17F
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09/15 19:57, , 18F
你ts裝好了嗎？
09/15 19:57, 18F
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09/15 21:05, , 19F
他說我的EasyLanguage No Valid Password .. 怎麼辦= =
09/15 21:05, 19F
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09/15 23:24, , 20F
搞定我的TS了...檔案也改好了..明天再來匯入K線回測
09/15 23:24, 20F
推
09/15 23:58, , 21F
哈哈～
09/15 23:58, 21F
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09/16 01:26, , 22F
我錯過什麼了嗎 XD
09/16 01:26, 22F
推
09/16 02:25, , 23F
mmk 請問一下這是用幾分K線跑的，跑的期間是幾年資料 ??
09/16 02:25, 23F
推
09/16 08:20, , 24F
都用，用兩口單，一支程式各一口
09/16 08:20, 24F
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09/16 08:36, , 25F
五分K..才5000根三個多月= =..我現在要去跑TS了
09/16 08:36, 25F
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09/16 08:58, , 26F
好期待:~~~~~~~~~~~~
09/16 08:58, 26F
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09/16 10:36, , 27F
回測完了...慘不忍睹..晚點有空再分享XD
09/16 10:36, 27F
推
09/16 12:28, , 28F
有設計每筆滑價的問題嗎? 兩個都賺的話，就用兩種呀!
09/16 12:28, 28F
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09/16 12:41, , 29F
已經把程式碼轉成TS回測了..挺糟的XD兩個都不堪用= =
09/16 12:41, 29F
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09/16 12:53, , 30F
不意外 XD
09/16 12:53, 30F
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09/16 15:34, , 31F
別那麼失望，反過來說，就算TS能用實戰也不一定會賺:D
09/16 15:34, 31F
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09/16 15:35, , 32F
加油
09/16 15:35, 32F
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09/16 15:35, , 33F
來研究一下..為什麼回測出來跟HTS同月份結果差很多= =
09/16 15:35, 33F
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09/16 15:36, , 34F
剛剛看一下~HTS數據跟我抓回來的數據有差異~
09/16 15:36, 34F
推
09/16 16:18, , 35F
回測起碼要回測一個股市多空循環比較準....
09/16 16:18, 35F
推
09/16 22:43, , 36F
大海撈針...
09/16 22:43, 36F
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09/16 23:34, , 37F
撈到就是你的了 XD
09/16 23:34, 37F
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09/17 07:32, , 38F
樓上兩個人的形容真貼切阿~撈阿撈~
09/17 07:32, 38F
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09/18 21:30, , 39F
簡單來講一般情況下你進場越多次越頻繁，你MDD就會越
09/18 21:30, 39F
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09/18 21:30, , 40F
高，以你一天進出場3~4次來講MDD有可能破15也不意外
09/18 21:30, 40F
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09/18 21:31, , 41F
停利進反手單賺的多，MDD當然也高，某些時間下空手
09/18 21:31, 41F
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09/18 21:31, , 42F
是必要的
09/18 21:31, 42F
推
09/18 22:39, , 43F
去看看王醫生的當沖心法 滿不錯用的 或許有幫助
09/18 22:39, 43F
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