Re: [問題] 請問此兩程式回測結果何者較佳?!
新手請教一下兩年前的一個版友回測的問題 (搜尋標題文章還在)
在他這份文件中的一些小疑問
1.是否是因為他有設定固定的停利點,所以最大收益會呈現固定值?
2.是否能藉由他的平均損失(約10000)與最大損失大略推算出他的停損模式?
例如:幾%停損,幾點停損,固定15800金額停損(79點大台)
3.最小必要成本與最小必要成本漲跌純益,的意思解釋?
我只知道71400可以除以834.73%=86 這是什麼意思呢?
(推測834.73%這應該是眾高手說的mdd)
以下有五個選項:
(1)86本身沒意思
(2)834.73%代表一個單位200元的最安全狀態 =834.73x200=166946(元)
(3)71400x8.3473=595997
(4)是否為(1口大台的保證金-95點x200)再加上71400,才不會被洗出場?
83000 -19000 +71400 =135400?
(5)有沒有百萬大富翁的現場觀眾求救選項=.=!
4.當沖與隔日沖的最小必要成本是否大約3:1 (3口當沖成本大約1口隔日沖)?
5.其他最小成本心態上的疑問
問:連續虧損已經達到最小成本區間 (至少mdd=800% 或者 由各位自訂MDD)
以下有三個選項:
(1)錯誤 最小成本過小,一開始就設定錯誤,必須重新設定最小成本的比例
(2)正確 雖然會啃蝕本金,但繼續將口數縮小即可,等待未來在慢慢賺回來,
有可能只是交易期間中比較嚴重的一次虧損,往後獲可以慢慢追回
(3)無所謂 繼續在此口數上添加保證金,等待回檔
: Google文件
: http://sites.google.com/site/mmkntust/5k-1
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◆ From: 61.227.122.43
※ 編輯: waiter337 來自: 61.227.122.43 (02/05 23:03)
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