[問題] 凱利公式?
98年第3季期貨分析師的考題
感覺這題 要用凱利公式解 不知對不對 問題如下
某金融商品有二分之一的可能性投資報酬率為200%，有二分之一的可能性投資報酬率為
-100%，假設你有一百萬的資本，且每次投資結果累積後可能再投資此商品，假設你可以投資幾
乎無限多次，請問若希望長期累積最大財富，你會如何安排你每次投資的金額？(10 分)
k= [(r+1)*p-1]/r r=abs(w/l)
k=.25
所以答案是每次投入25萬嗎?
不知可不可在這邊發問 如有違反 我自刪 謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.251.170.34
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