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[閒聊] 台指期操作系統筆記12/7

看板Trading (金融交易)作者 (張卷)時間15年前 (2010/12/07 23:34), 編輯推噓9(10推 1噓 24→)
留言35則, 9人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
開 高 低 收 20101207 8698 8716 8652 8716 淨值餘額: 984400 元 起始資本:1000000 元 --- 多單續抱 目前3%追蹤型出場點位在8716*0.97 = 8455 波動性出場點位置在 8590 50日EMA:8311 50日%K:100!! (很少看到100 但最近已經出現兩次了 這顯示趨勢的強勁) 目前部位: 8358多單 (小台x3) 策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略) A B C alpha beta gamma 是否在場中 o o o x x x 是否符合濾網 - - - x x x 預計進場點位 - - - - - - 預計出場點位 8590 8590 8590 - - - --- 出場日期 R 實際損益 R倍數 總和 峰值 浸水曲線 9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00 10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00 10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56 10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18 10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98 10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21 11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58 11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11 ? 250 ? 251 ? 251 ---
推
12/07 13:53,
哈 其實都是需要花時間讓他去洗回測的
12/07 13:53
推
12/07 14:58,
沒錯阿，回測data滿重要的
12/07 14:58
推
12/07 15:31,
洗回測的意思 應該是實際下單 ...
12/07 15:31
推
12/07 17:54,
回測十年就要洗十年 十年後看不到成果 改了後又要再洗十年
12/07 17:54
我也這麼覺得 十年回測的策略不給它實際應用個三五年實在說不過去 然而如果實際應用的期間績效不如預期 那就要考驗使用者的風險控管了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.69.235
推
12/08 00:08, , 1F
回測多少年，只是要觀察系統的表現是不是夠平穩
12/08 00:08, 1F
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12/08 00:08, , 2F
我回測了10年，每筆進出場點都看過之後，就開始實際
12/08 00:08, 2F
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12/08 00:09, , 3F
操作了....。只要系統的道理不複雜，能用就是能用
12/08 00:09, 3F
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12/08 00:09, , 4F
上就對了，滾下去就對了..........
12/08 00:09, 4F
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12/08 01:43, , 5F
雖然這個系統會贏大部分散戶。
12/08 01:43, 5F
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12/08 01:44, , 6F
如果波動大一點會更好 XD
12/08 01:44, 6F
推
12/08 03:32, , 7F
風險控管 不就是退一步錢放多一點而已?
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12/08 03:33, , 8F
假設不會贏的東西 錢放多一點 只是輸得更久更多而已
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12/08 03:33, , 9F
風控是最後一步去想的事情了
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推
12/08 10:00, , 10F
所以其實三糧一倉就好了
12/08 10:00, 10F
推
12/08 12:09, , 11F
不同意風控是最後一步這種想法
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12/08 12:10, , 12F
基本上會不會賺要進了市場才知道，事前就知道結果的話那
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12/08 12:10, , 13F
風控完全不需要。重點就是我們不能百分之百確定進場後會
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不會賺，所以將最差情況考慮進來，風控第一
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知道自己的渺小之後，風控就會放在第一了
12/08 12:12, 15F
推
12/08 16:16, , 16F
我的意思是說如果訊號跟操作方法是負期望值 錢放在多都沒用
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12/08 16:17, , 17F
沒有正期望值的策略就一直喊資金控管 根本就不用玩了
12/08 16:17, 17F
推
12/08 19:56, , 18F
舉個例子好了 我不知道我這筆單下出去後會不會賺 但是我知道
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12/08 19:57, , 19F
但如果知道照這樣下單下去長期會輸錢 所以我要把所有財產入金
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12/08 19:58, , 20F
免得到時候都沒剩 因為資金控管第一 我只要控管得好我不會歸
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12/08 19:58, , 21F
這不就變成永遠在入金了?
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12/08 19:59, , 22F
所以我才說 沒有正期望值的訊號 根本就別跳過去想資金控管
12/08 19:59, 22F
推
12/08 22:42, , 23F
其實我也覺得資金控管不重要...
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12/08 22:42, , 24F
玩久了留湯還在三糧吃一口根本是找死阿
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正常人會自然就把風控做好了，是一直種習慣了。
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12/08 22:42, , 26F
倒不用特別去強調...嚇一次自己屁滾尿流就乖了
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12/08 22:43, , 27F
XD
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12/08 23:13, , 28F
其實我一直很疑惑的一個問題,過去的走勢不代表未來走勢
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12/08 23:14, , 29F
那怎麼確定回測有用呀??
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12/08 23:14, , 30F
我沒有要戰的意思,因為我自己也是回測,只是想不透...
12/08 23:14, 30F
噓
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給自己一個心安的理由~~
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12/08 23:17, , 32F
不好意思，不是要噓，是按錯了...sorry....
12/08 23:17, 32F
推
12/08 23:46, , 33F
如果你實際下單 把回測的數據都洗光了 績效還是差不多 就可用
12/08 23:46, 33F
推
12/09 00:37, , 34F
難道是現在賺不到錢只好寫回測來安慰自己其實是有希望的???
12/09 00:37, 34F
推
12/09 01:32, , 35F
回測最美 希望相隨
12/09 01:32, 35F
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