[閒聊] 台指期操作系統筆記10/29

看板Trading (金融交易)作者 (張卷)時間15年前 (2010/10/29 14:55), 編輯推噓6(602)
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開 高 低 收 20101029 8320 8327 8257 8302 淨值餘額: 971000 元 --- 這個禮拜沒什麼大波動 多單續抱中 目前部位: 8172多單 (小台x1) 8212多單 (小台x1) 平均成本 8192 下一交易日作單準備: 目前市況 50日EMA位置在8075 今日收盤的50日%K為92 不符合所有策略的濾網 因此僅會遞出多單的移動停損 預計出場點在8170左右 為波動性出場點 --- 系統最近有作些微調整 待我整理完畢後會將詳細的操作法則(濾網 進出場訊號)po出來 預計週末前會完成這些工作 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.66.89

10/29 22:15, , 1F
請問:你是模擬,還是真正的交易?是真實做單的紀錄嗎?
10/29 22:15, 1F

10/30 01:37, , 2F
推!!
10/30 01:37, 2F

10/30 13:57, , 3F
這個本金做2口小台,怎麼不搭配個3-4口的sc?
10/30 13:57, 3F

10/30 15:40, , 4F
因為sc目前很難做績效回測............
10/30 15:40, 4F

10/31 16:52, , 5F
所以是模擬單?
10/31 16:52, 5F

10/31 18:32, , 6F
據原po說應是真實單。他的系統的訊號似乎都有回測過
10/31 18:32, 6F

10/31 18:33, , 7F
績效,但要算sc的回測績效比較麻煩,我才說會那樣說
10/31 18:33, 7F

10/31 18:35, , 8F
而且回測sc的意義也不若只看指數的來得有點意義...
10/31 18:35, 8F
文章代碼(AID): #1Coc_e41 (Trading)
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