Re: [閒聊] 交易記錄20101125

看板Trading (金融交易)作者huntersa (Negative)時間15年前 (2010/11/28 06:57)推噓6(6推 0噓 7→)

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: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) : ◆ From: 62.121.67.110 : 推 pou:順逆勢系統確實可以同時並存 ... 11/26 17:12 : 推 hotisaac:期待晚點分享後面的邏輯，感恩。另外我只研究順勢系統。 11/26 17:13 : → huntersa:可以並存啊我試了很久賠錢而已 11/26 17:20 : → openglfine:把k線記下來就好了,經驗值提升跟準度有差,管他什麼順逆 11/26 17:45 : → openglfine:要從逆轉順也是可以的,只要分批出場就好了 11/26 17:46 : → openglfine:+4-2+4-4-2的減碼與加碼是同時間並存的 11/26 17:48 : → openglfine:如果是+4 -2 -2 那就表示是逆勢盤 11/26 17:49 : → openglfine:不確定到底會不會衝過去就是先減碼 11/26 17:49 : → midnight9:順逆勢用不同的週期長度操作就能並存了 11/26 19:02 : → midnight9:不同週期又剛好出現互沖單就當作是避險 11/26 19:02 : → midnight9:當然對於資金的配置、口數大小也要有所不同 11/26 19:03 : → midnight9:當然重點不在順逆勢是否能並存而是如何賺錢 11/26 19:03 對，這邊說到重點了，順逆勢在同樣的狀況是不可能並存，但時間不同例外在同一天，由於順勢逆勢是採不同策略，也就是在同一個點時一個是空，一個是多所以順勢逆勢系統在同樣時間標準下無法同時存在 : 推 ayers1609:心中無順逆勢的主觀條件就可以了阿 11/26 19:44 : → ayers1609:重點不在於順逆勢而是會不會賺錢 11/26 19:45 這句話有講跟沒講一樣第一個我問你，同樣當沖，你下單的依據在哪? 1. 根據K線變化 2. 其他技術指標 3. 不看就下，憑感覺老實講，1跟2就有所謂順逆你看到長紅5分K，下多就是想順勢，下空就是想逆勢，如此簡單或是站上X分均線就多或空都是同樣道理無主觀條件，就是3 這就是賭博，你叫一個不懂期貨的人幫你猜上下是一樣的意思 : → hotisaac:重點不在於會不會賺錢，而是賺多少錢。換樓下接 11/26 21:04 : 推 openglfine:推MID9的文 11/26 21:27 : → pou:其實正確來說沒有多空你就會贏可是我最近怎麼一直輸囧 11/26 22:13 : 推 mmk:MID9可以舉實例嗎? 有些理論跑實際會有很大的誤差 11/26 22:35 : → mmk:我朋友有一個連6年賺錢的策略，可是100人裡可能有90不想用 11/26 22:36 : 推 dyhsu:你的連6年是未來6年 ,100個人裡有100個人想用 11/26 23:00 : 推 mmk:我朋友是營業員，那個策略是他唯一一個6年都賺錢的客戶所用 11/26 23:03 : → mmk:那個策略很簡單，一大堆書都有寫，只是大家不會想用 11/26 23:04 : → mmk:包含我朋友那營業員跟我，都不用，我也敢肯定版友也不會想用 11/26 23:05 : 推 LinOne:1、先確認客戶是完全遵照策略操作，結果是賺錢的； 11/26 23:25 : → LinOne:2、平均一年報酬率有多少？ 11/26 23:26 : → LinOne:3、說來聽聽，就知道版友會不會想用~~ 11/26 23:28 : 推 zoehuang:如果每個月都是+的這樣有人會想用嗎? 11/26 23:41 : → zoehuang:點數算不會太多也不會太少 11/26 23:41 : → zoehuang:縣再有用未來也一定有用 11/26 23:42 : 推 phelyl:mmk別賣關子啊反正你都不用快快公布吧 11/26 23:52 : 推 Seapoint:市場裡95%都是輸家連6年賺錢的策略怎麼會沒人要用? 11/26 23:54 : → hotisaac:mmk再多說一些吧，例如版有說的一個月平均賺幾點、報酬率 11/27 01:12 : → ChangJane:同時使用順勢策略與逆勢策略結果賠了錢我想這表示你的 11/27 02:06 : → ChangJane:策略中至少有一個是賠錢的但這不代表順勢和逆勢會相衝 11/27 02:07 : → ChangJane:試想想一間公司有兩個風格迥異的高手交易員一人做順勢 11/27 02:08 : → ChangJane:另一人做逆勢如果他們年底都賺了錢公司不可能賠錢的 11/27 02:09 : 推 Xcd15:你提到新高突破，順勢會加碼，逆勢會反轉，但沒有提到 11/27 17:24 : → Xcd15:出場，難道兩者進出場皆相同？又，「突破新高」的定義都 11/27 17:25 : → Xcd15:剛好相同？若你說一起跑兩個會賠錢，那分開跑呢？ 11/27 17:26 所謂的邏輯是，你進場點就已經是順逆之分了出場點當然是依照相同的邏輯分開跑的意思，就代表一定會有一方是虧的以我之前設計程式單的經驗不同系統在同時間規則的表現，在長天期測試下，反而是損失的手續費但不同系統在不同時間規則裡面跑，一樣長天期測試，會有同樣獲利的狀況出現這是很正常的狀況但大多數人的習慣是打從根本就錯亂有時單當沖，有時單虧了就抱，本來逆勢系統變順勢系統這樣的邏輯豈不怪哉? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 82.210.157.143