[問題] 有人能提供失效策略嗎?
有人能提供失效或不用的策略嗎?
我目前有做出一系列檢定策略的方法
檢定方式有比較普通的
也有自創的
檢定可信度 與失效範圍(淘汰機制)
目前自己手上策略時間不夠久
所以無法知道效用如何
希望能徵求開發1年以上策略
有無失效都沒關係
希望能告知我大約何時開發完成
code 可以公布也可以不公布 (code是要檢查邏輯與最佳化)
如果不公布 就當作code內容是可信的
無過度最佳化的成品
純粹對淘汰機制來設定
小弟財產不多 僅能奉獻稅前100P當作謝禮
或著把報表結果與您分享
感謝
p.s目前僅完成當沖部分 感謝各位
回測平台是mc
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.45.184.43
※ 編輯: lili66 來自: 114.45.184.43 (10/25 14:08)
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終於有人回應了xd
我舉個例子 我在2009年1月 開發完策略 呈現45度向上
這績效可能維持到2012年6月 mdd創新高 或其他原因 定義這策略已經失效
那我想做的事 是把這策略 到用2009年1月(開發樣本內)
資料拿來做驗證
1.看是否有過度最佳化 信任度評分
(目的:拿2009年到現在的績效 來看我的自定標準是否可以接受檢驗)
2.定義策略未來失效範圍
(目的:拿2009績效到現在 看失效範圍在自訂的標準內是否會太寬太窄)
失效範圍指標 有分定性定量
EX:
1.MADD 盈虧比 勝率等 用統計量化方式取出多少信心水準下的下緣線
當失效標準 這取法就是種技術
2.定義市場今年市場像過去哪年(數據量化)
比較今年是幾號盤 那績效是否有維持等.
目前遇到問題是 沒有足夠樣本來測試我的檢定方式是否可靠
自己也是有失效的 不過不夠多 大部分我認證可靠的都還活得好好的
所以希望來上面徵足夠的樣本 謝謝
希望有回答道你的問題
※ 編輯: lili66 來自: 114.45.184.43 (10/26 10:30)
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2.5萬這篇 他MDD是用月去看 從它月績效分布可以看的出來 只有一個月賠錢
就是2.5萬
他的MDD邏輯認定 跟一般回測認列方式有點不同
他是一整月算一次
那中間可能曾經賠到多少錢沒人能知道
今天可能是C大發文 所以讚許聲比較多
但如果今天 是普通路人發文 那可能被討論的聲音應該會比較多
PZ這部分 我的考量因素
1.好的策略 本身要先到達一定檢定標準
2.如果全部策略都用PZ方式作加碼 是否風險會過於集中
所以經過思考結果 我是把它歸納於資金模型
我策略檢定完成後
會用5~6種合理加碼口數的模型(國內外可以找且可行的幾乎都有模組)
再復合考量綜合因素 再去用資金管理模型流程找出 我希望承受的風險概況
這邊有個關鍵 就是策略要進行資金管理模擬
這策略本身要可相信的 要有極高可信度
不然只是拿垃圾 來做危險的事情
所以我才會希望自己檢定方式多經過各種策略測試
來看看他的檢定方式 是否會太過鬆散 或太過嚴苛
目前只幾位站內信跟我聯絡
希望能有機會更大家做交流
※ 編輯: lili66 來自: 114.36.114.244 (10/27 00:16)
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