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Re: [問題] 關於策略經理人的部位規模

看板Trading (金融交易)作者 (喝哈哈)時間12年前 (2012/12/08 03:38), 編輯推噓84(84推 0噓 279→)
留言363則, 18人參與, 最新討論串2/12 (看更多)
使用心得: 第一步 你的策略會先被他碾平@@ 如果策略本身有加減碼 會先被輾平到只剩下多空方向的時機點 第二步 系統會依照他算出來的風險去幫你重新配口數 原則上是風險小的時候進場口數大 風險大的時候進場口數變小 那個風險計算的方式應該就是ATR STD 這類常用的東西 應該是用日K(其實這樣也合理 連跳空的幅度也要計入風險的話 日K最合適) 第三步 看明細 如果是依風險縮小部位 風險變大的話 建議口數就會變小 這樣的話 系統會幫你縮小部位 有點類似凌波大之前說的點進面出 如果是依風險放大部位 風險變小的話 建議口數就會變大 系統會幫你放大部位 那個柱狀圖有列啦 不過有點需要說明書@@ 第四步 MDD過大的話要限制口數 有時候風險真的太小了 導致口數放過大 這種反而風險變成壓注者 所以我會在這邊設個口數上限 不然MDD大過權益值就太不合理了..... 如果公式給的是booster的效果 口數限制就像compressor PS. 我有六成的策略 我啥參數都沒調 夏普值就提升一成左右@@ 但最大口數突然變很多 我會很納悶 所以我會限制一下口數上限 風險值是一天變化一次 我很確定她是這樣算!!!(不知道有多少人發現 看明細就知道了) 所以當沖策略還是會調整部位規模 但只有進場時會調整部位 但你不會留到明天才出 所以不會幫你加減碼了@@ 例如今天風險建議你做3口=>今天的當沖單全做3口 明天風險建議你做2口=>明天的當沖單都做2口 這個PZ我覺得很好的地方是 他沒有把複利效果混在一起魚目混珠 而且他列的是相對績效 不是單純看到線圖噴出去而已@@ 相對績效就看 總損益/最大拉回 夏普指數 索提諾指數 這種很公正的一點就是 並不會因為你部位變大 值也一起變大 相較起來 以前那個板上的阿鬼畫的東西根本不知所以然 最後 容我說句不禮貌的話 PZ是有用 相對績效會再增加 但也僅只於此 策略的操作方法千百種 並不是每個策略都適合用PZ 就我來說 單比較夏普值 多策略的效果遠超過PZ ※ 引述《kilrow (寬哥)》之銘言： : 小弟這兩天玩了一下策略經理人的 "部位規模" 功能 : (雖說沒有自己寫的部位管理表現來得好) : 裡面有幾個 "風險測量" 還有 "逐日依風險調整部位" : 我是想知道這些是如何計算的 : 還有就是他會不會只是以"樣本"來回推的 : 這些東西是讓我覺得很不錯的腦力激盪 : 所以我想學怎麼去計算的 : 有大大會嗎，謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.70.234.8 ※ 編輯: sheehan 來自: 61.70.234.8 (12/08 03:39) ※ 編輯: sheehan 來自: 61.70.234.8 (12/08 03:43)
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PZ 並非為了是提升績效而生，有提升績效只是副產品.....
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其實風險控制研究太多對個人來說沒啥用，因為多數還是
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離受不了的界線遠一點最保險，差不多就可以了........
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推
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容小弟也回一句沒禮貌的話，多策略的口數如果都是固定的，
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我不懂他會有多遠大的效果
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推
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策略一多 口數就不會一樣了啊 進出場點各自決定
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投資組合的目的就是要消除非系統風險
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確實是有很遠大的效果
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12/08 04:04, , 9F
多策略 極限口數是固定的 一般PZ口數上限需要限制 才能互相比
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推
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所以用多策略也是PZ的一種，我的認真沒錯吧XD
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我可以說他說部位管理，至於是要多個策略還是怎樣，就是控
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制部位就對了
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推
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不過小弟還是想請會的大大教我那個策略經理人是怎麼算的
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而多或單策略,那個比較遠大的議題，就先不討論了XD
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12/08 04:25, , 15F
不懂要算什麼??
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推
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同意 那也是PZ的一種 但是投資組合的理論早在PZ前發明很久了
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推
12/08 04:31, , 17F
拍謝，就是策略經理人裡，他是怎麼算風險值，和標準差等等
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推
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google吧 這種要給大眾用的系統應該不會用太特殊的方式處理
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標準差我國三的時候有學啦 ATR應該就是指標算法
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推
12/08 04:37, , 20F
我去翻一下國中課本QQ 困難的計算 等等貼連結
12/08 04:37, 20F
推
12/08 04:41, , 21F
http://ppt.cc/~i58 標準差應該不會有其他算法了
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推
12/08 14:56, , 22F
多策略跟PZ根本就是不衝突的東西, 我實在不懂為何大家
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會拿來比在一起.....
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推
12/08 15:01, , 24F
你會拿來比在一起...代表你根本沒搞懂什麼是PZ
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推
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就像有人說毛衣比較保暖...有人說外套比較保暖
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但兩種東西本來就是不衝突可以一起穿的....
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12/08 15:04, , 27F
到底是在比啥XD
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還有...PZ跟策略是完全獨立運作的模組
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推
12/08 15:18, , 29F
沒有什麼策略適合不適合PZ的問題
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你會覺得有些不適合,那代表你應該有某個點沒有想通
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推
12/08 15:39, , 31F
多策略的好~ 無庸置疑~
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但有問題的是大部分人都在用 單口數 策略來組多策略
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在一開始最佳化完畢之後得到的組合圖型很漂亮
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但結果卻是策略被市場各個擊破...然後你會發現操盤手
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一天到晚在抽掉補上抽掉補上新舊策略...
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推
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把破MDD的策略抽掉...留下創高的系統...
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結果隔年被抽掉的系統創了高, 留下的系統隔年又破了MDD
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"MDD"幾乎是沒有太大參考價值的東西
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但被大多數人拿來當做策略去留的條件
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還有 284 則推文
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12/10 09:22, , 324F
但花這樣的精力,不如弄好一個有穿透性的策略跑多市場
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推
12/10 10:18, , 325F
E兄 我舉例 兩個不同的人 各自的策略 假設他們都能賺錢
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你該聽誰的
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進出場點會不同 訊號會不同 方向也會不同
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12/10 10:20, , 328F
在台指能賺到錢的也不少人 市場並不是同時間只有一個方向能賺
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就算是有多有空 他們進出的時間 點位不同 就會有不同結果
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推
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我懂你意思呀,兩個都聽呀!兩個合併呀
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12/10 10:21, , 331F
即使是順勢交易 也會有不少機會互相對做
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對啊 所以這樣的好處是 我永遠不知道誰會是最大值
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A:+1,B:+1,就等於買兩口,A:-1,B:+1,就等於空手觀望呀!
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但合併後我絕對不會是最慘的那個
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對啊 這樣最大的好處是 標準差降低囉
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我不懂為何要分開操作,同一商品,不同策略根本就可以合併
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12/10 10:23, , 337F
標準差降低sharpe ratio就能提高 以基金經理人的角度很重要
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12/10 10:23, , 338F
我只是說單一商品,多策略合併和一個單一複雜策略是等價
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12/10 10:23, , 339F
其實看的週期要是不同的話 超難合併的 我都寫不出來了QQ
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我自己的系統就是算出三個訊號,個別都能賺,但是我合併成一個
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喔 我了解你的意思了 可是問題會在於合併的門檻太高
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三各週期不同的訊號 如何合併 @@
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一點都不難.以前我用MT4玩外匯,就寫過不同週期合併的EA
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12/10 10:25, , 344F
我寫不出來啦QQ 不知道有沒高手能做到1day跟30Min訊號合併的
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12/10 10:25, , 345F
難不代表"不可能".所以我才說是"等價"
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以後有機會我幫你寫
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12/10 10:26, , 347F
每次要加進去 都要重寫一次程式 又要除錯........
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然後某一個策略 發生bug 要做修正 又要整個重改一次
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12/10 10:27, , 349F
如果以CS的角度來看 那叫tightly coupling
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推
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你當然可以不合併,方便你編程,不過數學上對我來說是等價
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我是以程式碼的角度來說
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建立在合併不存在問題的前提下 我同意E老說的
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數學上是等價 沒錯的
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呵,我programming不夠專業,畢竟我不是CS出身.但是我強調背後
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12/10 10:28, , 355F
實戰上 最好不要走這一步 很可怕
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12/10 10:28, , 356F
的基本精神!
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12/10 10:29, , 357F
那我誤會那個意思了 那個是等價沒錯
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呵~
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我覺得一般人來做 用分開會是比較不造成困擾的作法
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12/11 09:20, , 360F
依此而論,質子,中子,電子和人也是等價的,因為這些基本粒子
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可以組成"人". 不過,如果要生小孩,我看還是從卵子精子開始
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12/11 09:22, , 362F
會比較有效率. 而不是收集一大堆基本元素,然後試著組合成人
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呵 是啊 知道怎麼生小孩 直接去做就是了
12/11 15:29, 363F
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