PTT職涯區 / Trading (金融交易)

[心得] X-程式交易全紀錄1/24

看板Trading (金融交易)作者 (dance in the sun)時間12年前 (2013/01/24 20:12), 編輯推噓28(28推 0噓 75→)
留言103則, 11人參與, 最新討論串1/1
又有一個認識的交易高手跑到大陸去交易了。 在大家想把資金轉到大陸的時候，我居然有個念頭… 那就是我想要把大陸的資金轉到台灣@@ 不知會不會成功。 進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益 2013-01-15 7,770 Sell 2 2013-01-16 7,719 102 2013-01-16 7,687 Sell 2 2013-01-21 7,709 -44 2013-01-21 7,709 Buy 2 2013-01-24 7,679 -60 2013-01-24 7,679 Sell 2 2013-01-24 7,702 -46 2013-01-24 7,702 Buy 2 新增文章： ●策略經理人雙周報(二) 相對績效指標與策略品質 ●2012年交易最大教訓--上篇 ●2012年交易最大教訓--下篇 ★TMA時間突破交易策略(含程式碼)--重要權限文章 ★Meandar system策略(程式碼) ★遞回均線策略Recursive MA (策略程式碼) http://wenschair.pixnet.net/blog -- If there is a dream, there is a hope -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.156.138
→
01/24 20:20, , 1F
感謝分享
01/24 20:20, 1F
推
01/24 20:26, , 2F
有能力分析市場的人，哪裡都能做。
01/24 20:26, 2F
推
01/24 21:12, , 3F
請大家一起來作多台灣~~ 作空也可以!!
01/24 21:12, 3F
推
01/24 21:33, , 4F
如果那個"高手"是因為量太大,台灣市場已經容不下,那真是高手!
01/24 21:33, 4F
→
01/24 21:34, , 5F
但如果只是因為台灣做不好,天真以為大陸好賺,那祝他早日回台!
01/24 21:34, 5F
→
01/24 21:38, , 6F
不過我個人認為大陸還滿好賺的
01/24 21:38, 6F
推
01/24 21:57, , 7F
那你應該也要覺得台灣很好賺!否則你用來賺大陸的方法有問題
01/24 21:57, 7F
→
01/24 21:58, , 8F
大陸比台灣好賺 說真的
01/24 21:58, 8F
→
01/24 21:58, , 9F
散戶越多的地方用技術指標應該越容易賺
01/24 21:58, 9F
→
01/24 21:59, , 10F
PS:請問大陸有選擇權市場嗎?
01/24 21:59, 10F
→
01/24 21:59, , 11F
效率太好的地方就很難賺...像美國
01/24 21:59, 11F
推
01/24 22:01, , 12F
台灣每天散戶成交比重佔70%以上,請問這樣散戶比例高還是低?
01/24 22:01, 12F
→
01/24 22:02, , 13F
我認為是很高.所以台灣應該用技術指標不難賺才是,但真的嗎?
01/24 22:02, 13F
→
01/24 22:11, , 14F
70%好像太低了.....
01/24 22:11, 14F
→
01/24 22:16, , 15F
大陸的期貨市場可是很兇猛的 反觀台灣根本像條死魚
01/24 22:16, 15F
→
01/24 22:17, , 16F
今天的IF300可是我接觸期貨一年看過最兇猛的倒V轉
01/24 22:17, 16F
推
01/24 22:17, , 17F
市場不是有大波動就代表好做.歐元現貨市場波動最大,可以天天
01/24 22:17, 17F
→
01/24 22:18, , 18F
5分鐘拉100 pips,下5分鐘再跌100 pips.且不跳空,K線連續...
01/24 22:18, 18F
→
01/24 22:19, , 19F
但是在這市場賠死的人遠大於台灣和大陸市場
01/24 22:19, 19F
→
01/24 22:20, , 20F
想法不同 所以不想在討論 多謝樓上的分享
01/24 22:20, 20F
推
01/24 22:22, , 21F
台灣波段程式交易很好賺阿 同指標跑美股應該會被巴死
01/24 22:22, 21F
推
01/24 22:28, , 22F
那我覺得你的程式是回測美股data,改一下參數應該也很好賺
01/24 22:28, 22F
→
01/24 22:29, , 23F
去
01/24 22:29, 23F
→
01/24 22:29, , 24F
覺得大陸好賺就等於台灣好賺，這邏輯好像有點怪怪的
01/24 22:29, 24F
→
01/24 22:31, , 25F
是的確蠻怪的 市場結構完全不一樣 不過本性還是一樣
01/24 22:31, 25F
→
01/24 22:32, , 26F
舉例來說，金融股適合用順勢策略、電子股適合趨勢策略
01/24 22:32, 26F
→
01/24 22:32, , 27F
打錯，金融股適合用逆勢策略
01/24 22:32, 27F
推
01/24 22:32, , 28F
說大陸好賺的 如果可以照這樣賺十年二十年 到時再討論吧
01/24 22:32, 28F
→
01/24 22:33, , 29F
假設兩個勝率都是50%，但profit factor會差很多
01/24 22:33, 29F
→
01/24 22:33, , 30F
投資100萬，你想在1年內賺10萬，還是賺20萬？ 選市!
01/24 22:33, 30F
→
01/24 22:34, , 31F
曾經台股也是一堆人說好賺的天堂 當時這麼說的現在存活率如何
01/24 22:34, 31F
→
01/24 22:35, , 32F
多謝樓上提醒，大陸是"現在"很好賺!
01/24 22:35, 32F
→
01/24 22:36, , 33F
大陸在五年後就不知道了
01/24 22:36, 33F
推
01/24 22:37, , 34F
就算把時間尺度拉進來,講大陸"現在"好賺,我都不認為真的能讓
01/24 22:37, 34F
推
01/24 22:37, , 35F
香港去年也很好賺 也曾經有難賺過
01/24 22:37, 35F
→
01/24 22:38, , 36F
人賺到輕鬆錢.因為等哪天你發現難賺了,想要換市場了,你也已經
01/24 22:38, 36F
→
01/24 22:38, , 37F
賠的差不多了!
01/24 22:38, 37F
→
01/24 22:39, , 38F
如果能夠精準抓到"現在好賺"這種時機,那在難賺的台股,就挑
01/24 22:39, 38F
→
01/24 22:39, , 39F
好賺的時機進場,難賺的時機出場不就好了?
01/24 22:39, 39F
還有 24 則推文
→
01/24 23:05, , 64F
個因子,總獲利點數不變,但是勝率大增,PF大增,MRU/MDD大增~
01/24 23:05, 64F
推
01/24 23:19, , 65F
我沒做延長的實驗 只有做縮短的實驗耶
01/24 23:19, 65F
→
01/24 23:20, , 66F
縮短的話 譬如都是進場後一個小時出 而勝率突然向五成收斂了
01/24 23:20, 66F
→
01/24 23:22, , 67F
我沒做延長的實驗 因為我大概知道結果是像你講的那樣 很合理
01/24 23:22, 67F
→
01/24 23:22, , 68F
應該說 總獲利沒啥太大改變 交易次數減少
01/24 23:22, 68F
→
01/24 23:23, , 69F
我還曾經試過所有訊號都延遲一個小時才下單的
01/24 23:23, 69F
推
01/24 23:25, , 70F
我也猜的到這樣PF和勝率會高,但是通常也會犧牲總獲利,但我的
01/24 23:25, 70F
→
01/24 23:25, , 71F
操作經過這樣一改,總獲利沒變,但其它積效確提高很多,讓我驚喜
01/24 23:25, 71F
推
01/24 23:25, , 72F
有時候會這樣亂搞單存想看策略適應性啦 實單我也沒那樣玩
01/24 23:25, 72F
→
01/24 23:25, , 73F
就當壓力測試的其中一種
01/24 23:25, 73F
→
01/24 23:26, , 74F
你那樣的結果是合理的啊 能獲利的訊號 不一定要對翻
01/24 23:26, 74F
→
01/24 23:27, , 75F
怕的是抱不夠久
01/24 23:27, 75F
→
01/24 23:27, , 76F
我最近在想些新點子是 訊號模糊化的事
01/24 23:27, 76F
推
01/24 23:28, , 77F
波動度大的時候總績效才會明顯不如沒有延後的~~~~
01/24 23:28, 77F
→
01/24 23:28, , 78F
可以多測幾年看看
01/24 23:28, 78F
推
01/24 23:29, , 79F
樓上說的即是 我當時的結論就是如此
01/24 23:29, 79F
推
01/24 23:36, , 80F
嗯,有可能,因為2012波動蠻小的!
01/24 23:36, 80F
→
01/24 23:37, , 81F
好吧,本來想PO個新文討論一下,就再等等,等到大波動出來後再看
01/24 23:37, 81F
推
01/24 23:48, , 82F
但我覺得妳那個結果不無可能啦 很多時候死就死在多空對翻
01/24 23:48, 82F
→
01/24 23:50, , 83F
所以我一直覺得 沒有穩定的單方向策略 就算口數怎麼變化皆然
01/24 23:50, 83F
→
01/24 23:51, , 84F
我說的單方向策略就是 當你訊號多時 你的部位無論如何都是多
01/24 23:51, 84F
→
01/24 23:51, , 85F
空的時候 無論如何都是空 這種頂多只能從口數變化下手
01/24 23:51, 85F
→
01/24 23:52, , 86F
我一直認為 市場是隨機的 是模糊的 是可以用多角度都解釋的通
01/24 23:52, 86F
推
01/24 23:56, , 87F
但你永遠不知道甚麼時候 用甚麼角度去切入市場 會比較有勝算
01/24 23:56, 87F
→
01/25 00:28, , 88F
我的出發點很簡單,因為我發現平均我每筆交易的留倉時間是5天
01/25 00:28, 88F
→
01/25 00:28, , 89F
然後發現那些賠的都小於5天,所以就試玩一下:如果反手時,部位
01/25 00:28, 89F
→
01/25 00:29, , 90F
是虧的且持倉日數小於5天的單都改成續抱不翻,結果勝率大增
01/25 00:29, 90F
→
01/25 00:30, , 91F
PF也大增,且MRU/MDD大增.原本勝率只有50%,增加到83%
01/25 00:30, 91F
→
01/25 00:31, , 92F
有一點很重要:如果反手時,持倉小於5日,但部位是賺的,那就照反
01/25 00:31, 92F
推
01/25 00:51, , 93F
樣本數夠嗎?
01/25 00:51, 93F
→
01/25 01:09, , 94F
2012/7/23 ~ 今天,應該不太夠
01/25 01:09, 94F
推
01/25 09:59, , 95F
有作點研究的朋友應該知道,凹單(放大停損)勝率會上升
01/25 09:59, 95F
→
01/25 10:01, , 96F
但這上升有極限,凹到的獲利不夠MDD上升賠的就是極限
01/25 10:01, 96F
→
01/25 10:11, , 97F
要看系統訊號的特性,我測試時間還不夠長,再過半年我就會確認
01/25 10:11, 97F
推
01/25 11:29, , 98F
但我覺得你有優勢啊 你的資料都是實單資料 別人都只是回測
01/25 11:29, 98F
→
01/25 11:30, , 99F
多少人系統不到一年就fail掉了
01/25 11:30, 99F
推
01/25 11:46, , 100F
我系統的訊號很會"自適應"所以我不擔心會出現MW說的那種情況
01/25 11:46, 100F
→
01/25 11:47, , 101F
那種情況我很瞭,但我會去注意這個持倉時間的問題,實在是觀察
01/25 11:47, 101F
→
01/25 11:48, , 102F
一段時間,發現很多巧妙的地方!不過,2012波動小,所以我不敢大
01/25 11:48, 102F
→
01/25 11:48, , 103F
意!再等半年時間,經歷一些大波動再說!
01/25 11:48, 103F
‣ 更多 lovebeast 的文章
文章代碼(AID): #1H0IL4vh (Trading)
Trading 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 lovebeast 的文章
文章代碼(AID): #1H0IL4vh (Trading)