PTT職涯區 / Trading (金融交易)

Re: [心得] 縱向單點 Position Size (交易策略回春術)

看板Trading (金融交易)作者 (R2)時間12年前 (2013/02/22 18:07), 編輯推噓15(15推 0噓 21→)
留言36則, 10人參與, 最新討論串3/6 (看更多)
推
02/22 13:06,
1.如果有抓到循環性　策略能做到均值回歸
02/22 13:06
→
02/22 13:08,
Martingale一樣能賺　不需要太多資金　有一定規模就能做
02/22 13:08
很納悶 你這麼能抓得住循環性 我不知道你波動度估計模型是甚麼 如果是entropy這種東西 這東西在學術跟實務上 有人去實證嗎並且能讓人接受嗎 我查了一下學術期刊這些東西 十幾年前就有人提出了 為什麼現在還是很少人使用? 話說要是能正確估計市場波動度 你幹嘛還來下期貨? 我真的覺得很奇怪 直接做選擇權的martingale就好啦 你這可以完全領先隱含波動度 就CP雙買雙賣 你別跟我說你選擇權賺不到才來玩期貨.... 神經病 做期貨還要考慮價格 還有你確定波動大的時候就是行情有趨勢嗎? 你真的對此有概念嗎 循環這種現象確實是會有的 但難的是那個反轉的時機點你無法預期
推
02/22 13:10,
2. 程式碼中用的風險值是隨機數　沒有循環特性　
02/22 13:10
請問你有研究過程這類波動度的估計是隨機的? 你有做過隨機性檢定? 那幾個隨機模型你有了解嗎? 我可以跟你說 就算簡單的STD跟ATR也都是會循環
→
02/22 13:10,
無法做到策略均值回歸
02/22 13:10
推
02/22 13:23,
用程式碼中的ATR也是可以啦...
02/22 13:23
→
02/22 13:24,
有基本平衡的效果...但是要有MDD隨時會創高的心理準備
02/22 13:24
你可以繼續跑看看你的策略MDD要是十年後都沒創新高 我繳學費請你收我為徒弟 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.116.14.146 ※ 編輯: are2 來自: 122.116.14.146 (02/22 18:26)
推
02/22 20:16, , 1F
推這篇
02/22 20:16, 1F
→
02/22 21:03, , 2F
推!
02/22 21:03, 2F
推
02/22 22:06, , 3F
are2的計量背景很雄厚,我講的東西不聽就算了,他講的真的要聽
02/22 22:06, 3F
推
02/23 11:10, , 4F
推這篇
02/23 11:10, 4F
推
02/23 11:11, , 5F
推推
02/23 11:11, 5F
→
02/23 11:34, , 6F
nonono 雄厚的是f大的資金 他跟合夥人十幾億在玩的
02/23 11:34, 6F
→
02/23 11:34, , 7F
光他自己的資金 也有個兩億左右 今年只賺一千萬而已
02/23 11:34, 7F
推
02/23 11:35, , 8F
資金大能玩的東西就多很多了~~~~威武
02/23 11:35, 8F
推
02/23 11:40, , 9F
哪有十幾億　講的太誇張了　但時間到了自然就有了
02/23 11:40, 9F
→
02/23 11:41, , 10F
需要時間與複利
02/23 11:41, 10F
→
02/23 14:50, , 11F
強!!! 幾年後 整個地球都被你滾走了 我要去找避難所躲起來
02/23 14:50, 11F
推
02/23 15:30, , 12F
老實講...這樣說真的有點鑽牛角尖
02/23 15:30, 12F
→
02/23 15:32, , 13F
不是一定要漂亮的正弦波(其實自然界中沒有)才叫做循環
02/23 15:32, 13F
→
02/23 15:33, , 14F
我覺得換另一個詞"回歸"也許也不錯
02/23 15:33, 14F
→
02/23 15:35, , 15F
只要有回歸性,就可以利用,系統就可以改善,何必要多精確
02/23 15:35, 15F
→
02/23 15:36, , 16F
正因為反轉的時機點無法預期,所以才需要橫向加碼的配合
02/23 15:36, 16F
推
02/23 15:52, , 17F
小語哥 這些話如果由我來說 一定會被酸
02/23 15:52, 17F
推
02/23 16:01, , 18F
慣性 + 引力 = 循環
02/23 16:01, 18F
→
02/23 16:03, , 19F
但金融市場的波長和振幅卻是碎形 跟大自然很相似
02/23 16:03, 19F
→
02/23 16:06, , 20F
兩者正弦波都很相似 走得很碎很碎 多維之間成非線性相關
02/23 16:06, 20F
推
02/23 22:21, , 21F
一直講"均值回歸"...拜拖,你們真的懂機率嗎?
02/23 22:21, 21F
→
02/23 22:22, , 22F
上面這句是E老說的(我是來引戰的,G排跟板凳弄好了^^)
02/23 22:22, 22F
推
02/23 22:54, , 23F
"只要有回歸性,就可以利用"這句話是錯的!很多情況是不能利用
02/23 22:54, 23F
→
02/23 22:55, , 24F
能利用的,也通常很明白,大家都會.
02/23 22:55, 24F
→
02/23 22:56, , 25F
高斯隨機分布知道吧?阿鬼這樣的高手研究所裏應該天天都在用.
02/23 22:56, 25F
→
02/23 22:56, , 26F
一個perfect的高斯隨機過程,有很好的均值回歸(mean-reversion
02/23 22:56, 26F
→
02/23 22:57, , 27F
但是它是100%隨機的.請告訴我你怎麼"利用"這性質.
02/23 22:57, 27F
→
02/23 22:59, , 28F
老話:一個連出現10次正面的銅板,你敢下次押10倍注去賭它要反
02/23 22:59, 28F
→
02/23 23:01, , 29F
面?用這種方式,押一倍注長期來說也是輸
02/23 23:01, 29F
推
02/23 23:09, , 30F
這邊純數學就不合理了
02/23 23:09, 30F
→
02/23 23:10, , 31F
大盤漲跌或商品漲跌還是有其合理範圍
02/23 23:10, 31F
推
02/23 23:14, , 32F
請參考一下本版2770篇文章倒數兩句話.
02/23 23:14, 32F
推
02/23 23:24, , 33F
我知道肯定有機率優勢才能賺錢
02/23 23:24, 33F
→
02/23 23:25, , 34F
就我對市場的認知 沒有純隨機 也沒有純不隨機
02/23 23:25, 34F
推
02/23 23:39, , 35F
我覺得沒有一種方法是完美的 只要風險降低到合理就夠了
02/23 23:39, 35F
→
02/23 23:40, , 36F
E老把問題限縮了Yuting講的方法幾乎足以應付你說的情況
02/23 23:40, 36F
‣ 更多 are2 的文章
文章代碼(AID): #1H9qDAdu (Trading)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
完整討論串 (本文為第 3 之 6 篇)：
排序： 最新先 | 最舊先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共6篇)
Trading 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 are2 的文章
文章代碼(AID): #1H9qDAdu (Trading)