Re: [心得] 縱向單點 Position Size (交易策略回春術)

看板Trading (金融交易)作者stasis (流雨風雪)時間12年前 (2013/02/24 14:42)推噓4(4推 0噓 5→)

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※ 引述《fihalon (道)》之銘言： : 標的是台指 30分K純順勢系統 : 因為是波段倉單實單會加個槓桿極限值限制極限口數 : http://i.imgur.com/D3h2vtU.png

看了第一個感覺是2007年中到2008年底這段的淨值走勢很奇怪比對一下實際下單口數和五倍槓桿上限口數(應該是根據淨值吧) 08年中到09年中應該是波段操作者最喜歡的走勢上限(淨值)噴了快五倍但實際下單幾乎沒有?那淨值是怎麼增加的? 再來2010後槓桿比例增加了跟之前的看起來不太像同樣的策略或許是根據波動率調整部位的結果這點可以理解但是上限口數那邊一般的系統應該會有接近比率的向上/向下跳空但是我只看到向上(代表你高槓桿的時候永遠做對邊) 這樣子的淨值走勢有很高的機會是over-fitting (其實是我想要釣商業機密 XD) : 這是系統實單的risk management module : 槓桿限制在五倍以內最大口數隨帳戶餘額和大盤級數動態調整完全adaptive : risk management module很像電腦系統裡的那道防火牆 : 它把我的實單口數擋在那條紅色線(防火牆)以內最大槓桿限制約五倍 : 槓桿倍數設定視個人心臟大小而定資金上億你最大槓桿放在5倍還是單市場 (標的相同即使用多策略也沒有分散效果唯一的風險控制就是總槓桿) 我只能說你是勇者... : 記得在進入系統交易這條路以前做人工單對這些根本都沒概念 : 槓桿都隨便開也真的實際摔斷腿過所以我很清楚風險管理的重要 : 還好現在都自動化了完全動態自動算好口數我也輕鬆多了 -- FB: http://0rz.tw/l3Kcq █◣ ▊ ◥\◣◣\◣▼▼◣◣█◣ ▌ ╬╬ █銀ˊ どんだけ── ◥█◣ )) ▲▲██▲╴▲██▲ ▲ ▌ "囧█ ╬╬ █ˊ魂好文要推── ◥█◣ ◢ ▏ ▼██▼ ▼██▼▏███▌m@▼▄ ╬╬ EVERYBODY SAY ◥█◣█ ▼█▇▇█‥ ▇▇█▏◣ ▌ ▲◇" ╬╬ 市場求生手冊─ (( ╲ ╲ ◣▼ ▇▇▇ ▼ ◣ ▌▆▆▆ ╬╬ http://stasistw.blogspot.com/╲█╲█ ◥██████ ◤████▆▅▄▃▂▁ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 115.43.74.190 ※ 編輯: stasis 來自: 115.43.74.190 (02/24 14:56)