[心得] 關於循環隨寫分享

看板Trading (金融交易)作者tompi (Tom)時間12年前 (2013/06/06 13:30)推噓4(4推 0噓 8→)

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野人獻曝一下~~ 不周延請見諒。因為有圖表，所以給個連結分享此外下面一些商品的Hurst數據供參考，另外加上上漲與下跌的循環分析以下每一個我都寫過波段程式，後來我建議team還是不要做好了成本是個問題分析做到2012/5為止名稱 Hurst_U Hurst_D Hurst 指數 ---------------------------------------------------------------- ETFS Short Corn? 67.7% 49.0% 58.9% ETFS Copper 57.1% 58.3% 57.2% ETFS Short Coffee ETF 53.4% 60.6% 56.4% ProShares放空型納斯達克指數ETF 54.5% 54.3% 54.0% ETFS Short Gold ETF (SBUL-LSE) 52.0% 54.6% 53.7% ProShares放空型MSCI歐澳遠東ETF(EFZ) 48.1% 57.1% 53.0% ETFS WTI Crude Oil 52.5% 51.1% 52.1% PowerShares德銀做多美元ETF 55.3% 49.5% 51.7% ETFS Short WTI Crude Oil 42.6% 56.6% 51.3% SPDR黃金ETF 52.8% 43.1% 50.7% ETFS Coffee 44.9% 54.3% 49.8% ETFS Corn? 47.9% 47.8% 48.4% ETFS Short Copper ETF 55.8% 40.4% 46.6% United States石油ETF 42.7% 56.6% 51.4% 寶來台灣卓越50ETF 55.8% 50.6% 54.1% PIMCO高收益基金 56.4% 62.1% 56.7% PowerShares德銀放空黃金ETN(DGZ) 41.5% 58.7% 55.4% ProShares二倍放空7-10年期美國公債ETF 50.9% 54.9% 54.0% ProShares二倍做多黃金ETF 52.2% 50.1% 53.2% Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Leage 57.8% 49.7% 53.1% ProShares二倍放空黃金ETF 46.7% 51.1% 52.3% ProShares二倍做多標普500指數ETF 52.4% 48.4% 50.8% ProShares二倍做多道瓊瑞銀原油ETF 57.6% 42.8% 50.0% iShares標普全球100指數 52.2% 46.7% 49.9% ProShares二倍放空石油與天然氣ETF(DUG 37.7% 52.1% 49.0% ProShares二倍放空道瓊瑞銀原油ETF 43.9% 52.9% 48.9% SPDR能源類股ETF 47.5% 51.5% 48.4% ProShares放空型MSCI新興市場ETF 44.9% 47.0% 47.4% ProShares二倍做多20年期以上美國公債 40.0% 36.5% 39.1% 可以觀察台灣50的值為0.54 算是比較隨機的， SPDR黃金的隨機性更高。至於Hurst的高低如何影響交易，這裡原諒我把經驗留給自己了。附件 http://ppt.cc/Ju2M -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.147.5.195 ※ 編輯: tompi 來自: 60.251.137.182 (06/06 13:38)

推

harry901

06/06 13:40, , 1^F

06/06 13:40, 1^F

財務金融多借用別領域的東西，所以我也只是借用參考。 ※ 編輯: tompi 來自: 60.251.137.182 (06/06 14:00)

推

are2

06/06 15:13, , 2^F

06/06 15:13, 2^F

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tompi

06/06 15:16, , 3^F