Re: [心得] 關於循環隨寫分享

看板Trading (金融交易)作者zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)時間12年前 (2013/06/08 09:23)推噓1(1推 0噓 2→)

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※ 引述《are2 (R2)》之銘言： : 今天如果期貨選擇權的期中考有個選擇題 : 如果預期波動度即將變大請從下列選項選出適合的策略 : 1.期貨口數放大方向依歷史趨勢即可 : 2.選擇權買方 buy straddle : 答案是是甚麼亂入一下這個話題感覺好像討論很久了其實我一直不能理解什麼是PZ還有什麼是波段和盤整的循環但是就我的了解波動度大的時候下小波動度小的時候下大這應該是非常自然而且沒有爭議的事吧? 你不需要去預測接下來的波動度會怎麼變化你只要用你現在看到的波動度來做口數的縮放就好了舉個最簡單的例子來說咖啡一口現在大約價值$47000. 二口大約$94000. 小歐一口現在大約價值$16500, 六口大約$99000. 假設我經過測試發現我的系統作歐元最好就是用3倍槓桿槓桿再更大的話就會開始烙賽所以如果我有$100000, 我就應該做18口微歐 (or 1口大歐+1口小歐+3口微歐). 如果今天我想要換做咖啡那我可以不管咖啡的實際波動度直接假設我的系統最佳槓桿就是3倍做什麼商品都一樣所以咖啡就下6口?? 你知道咖啡一天都幾%在跑的嗎? 如果你可以認同不同的商品應該有不同的適合的槓桿程度的話那麼認同同一個商品在不同期間也有不同的適合槓桿程度應該沒有那麼困難吧海龜基於ATR做口數的縮放事實上就是在說這件事 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.31.3

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