PTT職涯區 / Trading (金融交易)

[心得] 一些外期的粗淺經驗

看板Trading (金融交易)作者 (寬哥)時間12年前 (2013/08/25 12:46), 編輯推噓201(202推 1噓 763→)
留言966則, 32人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
Hi, PTT trading 版 算是小弟常來逛的地方 可是電視台的政論節目，我就不太喜歡看了 但如果 trading 版也變得如此，那可惜了 --- 前言先廢話一下(謎之聲:知道是廢話還打?! XD) 針對開課或是賣書賣策略這個部分 小弟的看法是，每個人都有每個人的選擇 不一定誰開課誰賣書，誰就要去上誰的課，去買誰的書 而沒上過誰的課，買過誰的書，到底值不值得 是不是就跟沒上過課或買過書的人無關了 所以也沒什麼好評論，除非誰上過了課買過了書，可以來現身說法一下 好讓大家有更多的選擇 但，這裡有個小故事 某日，小弟跟同學在夜市吃東西 有個賣刮刮樂的阿姨來兜售 自以為幽默的我跟他說了一句話:"我要買一張會中的刮刮樂" 阿姨不知道是反應太快還是怎麼的，回答:"我知道哪一張會中，何必賣呢?" 當然我又自以為幽默地回嘴了: "既然沒辦法賣我會中的刮刮樂，那我就不買了" (事後想想，自己真是無聊也很沒水準，人家賣刮刮樂也是很辛苦的) 這個故事的背後... 假如，今天是一個刮中頭獎的人來賣刮刮樂 那他或許可以用這個來當廣告，生意可能可以好一些 可是真的會讓買的人也中頭獎嗎? (也不能說一定不會啦XD) 或是，今天是一個已經刮中頭彩的人來賣刮刮樂 標題是:"教你如何用 500塊 刮中 500萬" 買的人心裡想:"我會中 500萬" 不買的人心裡想: "會中 500萬，賣的人就自己先刮了" 買與不買，是自己的選擇，既然不買，就像自以為幽默的我一樣 不用去說嘴什麼 XD 而買了沒中的人，安慰的想法是: "本來就是這樣子，也沒有改變現況，也是因為想中，所以才想買看看" 如此簡單而已 究竟，是要怪賣的人，還是買的人？但我想跟我這個不買的人沒有關係 XD 寓意可以自由發揮一下 --- 回到主題 小弟這邊分享一下外期程式交易的粗淺經驗與心得 1. 平台 2. 資料源 3. 券商 4. 下單機 1. 平台不外乎就是常見的 MutilCharts, TradeStation, AmiBroker, NinjaTrader 只要能做 portfolio backtest 的，就可以拿來搞一下了 我是用 AB 為平台，所以說一下他的優點 程式小、執行速度快、一個license可以N台電腦使用、還有SCAN功能可以多方運用 但他沒有像 MC 有 symbol mapping 的功能 所以在換合約的地方，會比較麻煩些，好在有很多商品都是三個月換一次的 推文開放 MC 或其他平台的優點補充 2. 資料源的部分，我是用 eSignal (其他沒用過，不便評論) 且有提供連續月報價 這個資料源支援很多平台，且連線品質也很好 只是費用的部分，會比較高一些 eSignal Premier $137/mo + Extended historical data $10/mo 而其他交易所的資料另計 ex. CME, CBOT, NYMEX 各是 $79/mo 好在有提供合作券商的 fee waiver 所以上述 CME Group 的 exchange fee 就是 $0/mo 了 比較麻煩的地方是，每個月至少要用 eSignal 11 連一次券商的軟體，以取得資格 --- eSignal 在台灣有代理商，好處是可以接收 TAIFEX 的資料 但... 費用上，比原廠報價略高，且礙於台灣稅法，還要再加收營業稅 朋友告訴小弟，外地也有代理商，且價格與原廠一樣，又能接收TAIFEX 在商言商嘛，選擇是我們的，所以可以決定用哪一個囉 不然IB的 US futures $10/mo 也堪用啦 (但為了品質，建議還是使用 eSignal) --- 3. 券商的部分，國內的差異，我想不外乎就是手續費了 所以當然是選國外啦 且現在網路銀行都很方便 線上台幣換匯，線上轉帳都很方便 出金也是 只要約定好帳號就可以了 InteractiveBrokers 絕對是首選 因為他的財務狀況、現金持有率等，都是考量之一 最主要是，他只做 broker 的生意 (沒有搞七捻三阿) 連線品質也算穩定的了，報價先不說 至少送單這個部分，都很穩定 只是每天台灣時間中午 12:15~12:18 左右會清盤一次 但不影響啦 --- 4. 搞定平台、資料源、券商之後 要怎麼把單丟出去，就是下單機的工作了 所以小弟才說會寫程式真好 MC 有提供 IB 的下單套件 還好 AB 也有，不然就沒搞頭了 AB 可以使用 IB Controller 這個程式寫得很好，他可以監控 portfolio 的狀況 送單情形、訊息(包含連線狀況、送單失敗的原因等) 還可以抓取帳戶資料，更方便做 position sizing --- 補充說明： 策略開發畢竟是需要歷史資料 回測要的就是連續月份 當中 TS 所提供的歷史資料是最完善完整的 eSignal 有提供，但歷史資料沒有像 TS這麼長 而做 24HR 程式交易的都是做電子盤居多 並不是每個商品都在十多年前開始就是電子盤的 測電子盤的資料就可以了 --- 最主要還是策略的邏輯，或許每個商品都有每個商品的特性 但他們都是 開高低收 畫出來的 (先不論非價格性的判斷) 所以你一定有辦法可以做出相同一個同週期、同參數 都能適用於每個商品的策略 因為重點是要做 portfolio (單一商品多策略不在討論範圍) --- 而時區的設定， AB 直接設定當地時間 00:00~00:00 24HR trading no filter 就可以了，不會有不同交易所，不同時間的問題 --- 做外期所遇到的困難就是換月 很想寫成全自動，但礙於功力(最主要是怕 BUG) 再加上 IB 有 physical delivery 的限制 所以這個部分還是手動比較安心 --- 由關於作息的部分 最主要是怕斷線、單沒送出、部位不同步 而這些都可以透過 UPS、監控小程式來做被動的處理 人在外面的話，比較麻煩些，所以才想有推播行動裝置的APP 及時遠端連回去處理 但目前還沒遇到過需要這麼緊急的狀況就是了 --- 再來就是海外所得要課稅的問題 開在國外的帳戶，有一個好處 這個就當作是小弟不能說的秘密了 XD --- 參考看看了 還希望各位大大能多多分享交流一下經驗，謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 175.181.100.194
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推k大 賺到需要擔心600萬海外所得惹
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美國對於國外投資人不課資本利得稅
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推~~我用TS的資料比IB好多了~^^~
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大推這篇文章, 也大推interactive brokers
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實在是太佛心了 感謝寬哥~
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能做到多商品又PZ肯定是大咖 終於釣出大咖高手了
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小弟混口飯吃而已 ^^"
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寬神 寬神~
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08/26 21:44, , 13F
小弟只是粗淺經驗分享呀，期待大大們交流分享一下心得
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話說一策略在所有商品皆適用 我這邊是沒試出來 最好也就八成
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所以我覺得神威了 太強大太可怕 怎麼弄得可以分享一下
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適用各個商品也只是一個方式而已，不是要強調全部通吃啦
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小弟是把長周期的東西算出來給短周期做為進場條件
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小弟只能說，國外商品都非常有利可圖~ ^^"
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雖然我名字也有寬，但是也要叫你一聲寬哥！太強了
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出金的時候接過關切電話的人很自然就會開海外戶頭 這也
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沒什麼好秘密的 付點年費當假外資也都是很公開的XD
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長周期的東西算出來給短週期做為進場條件@@"
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有點無法理解是怎麼回事 囧
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就是小弟自以為可以判斷小小趨勢的東西，算出來後丟給
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短周期的策略來跑進場條件，說穿了其實也沒有什麼 ^^"
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這應該很有什麼才對...我之前做波段想說直接移來做做短一點
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的(都是手工) 然後結果發現雜訊好多XD 超容易被洗
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還是我的理解有問題呢
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害燈威 你在酸甚麼? 回去賺你的水差錢啦
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海外匯款回台灣一定會有電話問你用途吧 這是央行規定
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分享心得值得一推!
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08/27 11:02, , 32F
歷史資料是匯ts的嗎 我比較想知道ninja trader的資料完不完整
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08/27 11:17, , 33F
連別人在作什麼都不知道 還是快回去賺軟體錢吧 賣不出
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去趕快去批鬥別人賣軟體斂財哦XD
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08/27 11:39, , 35F
ninja trader 的資料完整呀，只是差別在 rollover
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ninj trader 是直接接次月合約，TS 還有back-adjusted
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大佬們，天氣炎熱心平氣和一下吧
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那個調整調到最後 前面的資料都超誇張的 有極大的價格也有小
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的價格
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還有 887 則推文
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強太多什麼都不敢承認有就有沒有就沒有很丟臉?愛面子?
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賣不到30套然後批別人斂財 結果我比強的邏輯？
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是說access比我強嗎 應該吧 只是我交易比你久賺得也比
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你大耶 access讓給你沒關西啦 office王XD
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搞不清楚的人是阿嘴 試問mc是誰開發的
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阿嘴 你確定你賺的比are2多嗎 傻呼呼
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反正比你多太多了 還在補習的學生XD
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阿嘴你確定嗎
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ㄏ 砲砲哥成功了 傻傻
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阿嘴傻呼呼 面子不在乎 XDDD
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波波每天都賺暖暖的二億
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哦 難道學生也是說謊? 又被抓包 這次可不是我XD
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新鮮的話還看的到游泳的姿勢呢
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管他是不是學生 賣軟體一年賣不到30套就夠我笑了XD
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被釣到還蠻丟臉的拉沒關係 才布局幾分鐘而已 ^^
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好爛的笑點@@ 好可悲喔
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講不出來 講不出來 完全講不出來免手續費
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阿嘴 你不在乎面子沒關係 大家都知道
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自己說的話要當放屁 然後別人引用他的話就是被釣?
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你也不看看他們被釣到欣匯富精粘軍地下期貨模擬盤 多到
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我都記不得了XD
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一陣子沒來了，現在有中二小屁孩在演很會嗆人我超強的戲碼嗎
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成熟一點，東西拿得出來，別人就會服了
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我看的戲怎麼跟你不一樣..不過沒關係啦 有點玩膩了 來
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找新玩具
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自己都說得很明顯 自己是來亂的了
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我來揭曉喜登位交易的商品 他玩的就是"沒在交易"這個商品
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又換啦 變沒在交易？ 你太好釣了 多練練吧
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下"沒在交易",手續費可以喊到0; 玩"沒在交易"的商品 帳戶永遠
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比別人多一個0
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08/30 23:39, , 957F
下"沒在交易",可以六個螢幕同時看盤, 順便到ptt當無賴
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你這麼好釣 我真的要弄你的話 那可精彩
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hidden你到底賺多少啊 可以讓大家瞧瞧嗎 ~~~~???
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我以後如果出書 開熄燈流你就知道了 不過大概不可能
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上次才有一個人說我開課他不想交錢
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出一本"沒在交易的省手續費祕笈" 教您如何讓帳戶增加一個0
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沒在交易還能讓帳戶多1個0 這根本神作
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10000.0=>10000.00
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版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒
08/13 12:31, 966F
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