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[討論] 各位有無看過將結構因子納入的金融理論?

看板Trading (金融交易)作者 (pete)時間6年前 (2018/05/29 10:42), 編輯推噓1(1推 0噓 12→)
留言13則, 4人參與, 6年前最新討論串1/2 (看更多)
一般熟知的金融理論都是對時間的偏微分方程 ex: 描述價格怎麼隨時間變化的一個方程式 並將市場的眾多因素考慮進去 因為我之前背景為物理 有碰過許多液態理論 會將液態的結構因子放到描述的動力方程式中 想了解一下有沒有人看過任何的股市的動力方程式 是有把市場的結構(股票間的最小生成樹結構,投資人間的拓樸網絡結構等等) 考慮進去的呢?? 有的話, 能否請版友告知分享這部份的資訊給我 感謝!!!!!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.127.233.61 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1527561748.A.8BF.html
推
05/29 20:20, 6年前 , 1F
你乾脆放FFT
05/29 20:20, 1F
→
05/30 11:54, 6年前 , 2F
聽起來是不是跟布朗運動有關?
05/30 11:54, 2F
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05/30 12:40, 6年前 , 3F
有一種研究方向是把網路考量成流動性風險
05/30 12:40, 3F
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05/30 12:40, 6年前 , 4F
再把流動性風險考量到定價方程裡面
05/30 12:40, 4F
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05/30 12:41, 6年前 , 5F
但我覺得你必須先回憶各種偏微分方程描述市場背後的假設是
05/30 12:41, 5F
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05/30 12:41, 6年前 , 6F
什麼，也就是無套利
05/30 12:41, 6F
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05/30 12:42, 6年前 , 7F
然後你這樣的網絡在無套利假設中的角色是什麼
05/30 12:42, 7F
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05/30 12:42, 6年前 , 8F
否則你應該捨棄偏微分方程，走向微結構和動態賽局
05/30 12:42, 8F
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05/30 12:44, 6年前 , 9F
很多理工背景知道偏微分方程描述定價會高潮，要小心你可能
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05/30 12:44, 6年前 , 10F
忽略掉這個式子由來背後的假設，和傳統物理的方程由來是不
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05/30 12:44, 6年前 , 11F
同的，小心類比錯誤
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05/30 14:03, 6年前 , 12F
Okay, 謝謝版友的提醒。我會注意ODE在描述金融系統的假
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05/30 14:03, 6年前 , 13F
設前提。
05/30 14:03, 13F
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