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討論串[問題] 請問一下程式交易回測跟實戰到底差在哪
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Re: [問題] 請問一下程式交易回測跟實戰到底差在哪
推噓10(10推 0噓 5→)留言15則，0人參與, 最新作者vonnewman (灰色腦細胞)時間12年前 (2012/09/27 17:56), 編輯資訊
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盤中的K線是一直在變動的. 可是回測時只考慮開和收價. 且紅K就假定是開低收高,黑K就是開高收低. 由於盤中的K線仍是變動的. 當訊號出現時下單成交後. K線可能會往反向移動. 可能又被洗出去. 但當K線完成後,這筆交易反而在圖表不會出現!. 也就是有很多被洗掉的虧損交易. 最後都不會呈現在圖表中.
#2
Re: [問題] 請問一下程式交易回測跟實戰到底差在哪
推噓2(2推 0噓 10→)留言12則，0人參與, 最新作者walking (外匯世界 巫龍王之說)時間13年前 (2012/09/23 11:11), 編輯資訊
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說到這,反應了 台股軟體的缺點:沒有模擬帳號.也沒有微型帳號... 不然可以用模擬帳號,或微型,或美分帳號 實際跑1~2個月,. 變通方案,是可,選用前3~12月或更久來回測後,. 然後用過去1~2月來初步檢驗 [預測能力].. 另外,原因,還有很多可能.. 因為你沒有post交易清單,. 就不知道
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[問題] 請問一下程式交易回測跟實戰到底差在哪
推噓21(25推 4噓 31→)留言60則，0人參與, 最新作者twinpo (不懂了 )時間13年前 (2012/09/20 10:32), 編輯資訊
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各位大不好意思請問一下. 前鎮子遇到我營業員. 我沒用過程式交易. 我之前覺得程式交易會的很厲害. 我是用主觀市交易的. 也想說要不要來弄看看程式交易. 我營業員跟我說 她一個客戶 用元大mutile 那個軟體. 說回測起來 績效超好. 可是錢丟進去 賠得很慘. 為什麼會造成這種差異. 我之前也剛好
(還有27個字)
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