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[問題] 請問一下程式交易回測跟實戰到底差在哪

看板Trading (金融交易)作者 (不懂了 )時間13年前 (2012/09/20 10:32), 編輯推噓21(25推 4噓 31→)
留言60則, 22人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
各位大不好意思請問一下 前鎮子遇到我營業員 我沒用過程式交易 我之前覺得程式交易會的很厲害 我是用主觀市交易的 也想說要不要來弄看看程式交易 我營業員跟我說 她一個客戶 用元大mutile 那個軟體 說回測起來 績效超好 可是錢丟進去 賠得很慘 為什麼會造成這種差異 我之前也剛好遇到兩個寫程式的 他們說 回測起來很漂亮 可是沒人敢用 我就想說到底為什麼會這樣 量不是夠大情形之下 應該不可能造成價格滑動 尤其現在五檔報價 每檔價格都30張起跳 你丟個 幾口 應該不可能滑價滑太多吧 有人可以幫我解惑一下嗎 謝謝了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.227.172.192
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09/20 10:38, , 1F
如果回測好 實戰績效就一定好 那交易的世界就沒窮人了
09/20 10:38, 1F
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09/20 10:43, , 2F
"讓證據說話的技術分析"兩本看一下
09/20 10:43, 2F
推
09/20 11:33, , 3F
1、回測時間太短 2、進出一口成本算太少 3、滑價 4、最適化
09/20 11:33, 3F
推
09/20 12:53, , 4F
樓上專業，一定要確實考慮成本，設太鬆就是打手槍
09/20 12:53, 4F
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09/20 13:00, , 5F
回測:把程式寫成歷史資料會賺錢的進出規則。
09/20 13:00, 5F
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09/20 13:02, , 6F
實戰:市場變化和歷史資料沒人說要一樣啊.....就死掉了...
09/20 13:02, 6F
推
09/20 13:23, , 7F
1交易成本 2.之前的路怎麼彎 不代表之後的路也長那樣
09/20 13:23, 7F
推
09/20 14:40, , 8F
通常是當沖程式會這樣
09/20 14:40, 8F
推
09/20 15:24, , 9F
原因如OhNeil講的..我再補充一個就是資金不夠掃~
09/20 15:24, 9F
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09/20 15:25, , 10F
槓桿如果很小~~可以撐到策略再度突破獲利新高~依然留在市場上
09/20 15:25, 10F
噓
09/20 16:42, , 11F
何謂資金不夠掃? 這和融資凹到下地獄再爬出來有何不同?
09/20 16:42, 11F
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09/20 16:43, , 12F
誰說策略一定有機會再創獲利新高? 亂七八糟.........
09/20 16:43, 12F
推
09/20 17:01, , 13F
請問一下讓證據說話那兩本的"上"哪裡還有啊...
09/20 17:01, 13F
推
09/20 18:01, , 14F
使用未來參數
09/20 18:01, 14F
推
09/20 18:08, , 15F
真希望可以看到一些回測會賺,但是實際會賠的程式碼
09/20 18:08, 15F
推
09/20 22:07, , 16F
我可提供一個啊 自從我寫完小創新高後 就開始盤跌了
09/20 22:07, 16F
→
09/20 22:07, , 17F
看那種程式碼幹嘛??? 一點意義都沒有啊
09/20 22:07, 17F
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09/20 23:31, , 18F
囧 目前用的程式都一直在創高
09/20 23:31, 18F
推
09/21 00:22, , 19F
我才是冏..下實單的程式在盤整，觀察中的程式一直創高= =
09/21 00:22, 19F
推
09/21 00:27, , 20F
砲哥,用的程式一直創高,表示大賺呀,幹麻"囧"? XD
09/21 00:27, 20F
推
09/21 00:34, , 21F
我喜歡研究由賺轉賠,超七兄願提供真是太好了,大大感謝阿.
09/21 00:34, 21F
推
09/21 00:41, , 22F
"超七"聽起來像"超渡頭七"...噗~
09/21 00:41, 22F
推
09/21 01:18, , 23F
很簡單啊 你設台指期60分K 均線用5 22 58
09/21 01:18, 23F
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09/21 01:19, , 24F
條件很簡單 (收盤價>58ma and 5ma>22ma)=多單or補空
09/21 01:19, 24F
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09/21 01:20, , 25F
條件反過來就反作 部位永遠都有一口在場中
09/21 01:20, 25F
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09/21 01:20, , 26F
回測到現在簡直是賠死了... 不過2009以前是大賺的
09/21 01:20, 26F
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09/21 01:26, , 27F
永遠都有一口? 如果收盤價>58ma但5ma<22ma怎麼辦?
09/21 01:26, 27F
推
09/21 01:37, , 28F
2012年到現在過了2/3,但是振幅(最高-最低)才1300點,比2005年
09/21 01:37, 28F
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09/21 01:38, , 29F
比2005還小,這可能是造成U姐策略失靈的原因.
09/21 01:38, 29F
推
09/21 01:46, , 30F
就不要動啊 只有滿足條件要反向而已
09/21 01:46, 30F
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09/21 01:46, , 31F
了解,多謝!
09/21 01:46, 31F
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09/21 01:47, , 32F
E大 你先測一下就知道了 我那套在去年就開始死很慘了
09/21 01:47, 32F
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09/21 01:47, , 33F
(收盤價>58ma and 5ma>22ma)=多單or補空
09/21 01:47, 33F
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09/21 01:47, , 34F
(收盤價<58ma and 5ma<22ma)=空單or補多
09/21 01:47, 34F
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09/21 01:48, , 35F
成本一趟(2口)算1000-2000隨便你~
09/21 01:48, 35F
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09/21 01:49, , 36F
原來是超七姊不是超七兄,失敬失敬~
09/21 01:49, 36F
推
09/21 01:57, , 37F
固定參數的系統就是會降,除非能讓參數隨時間盤勢調整,或是找
09/21 01:57, 37F
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09/21 01:58, , 38F
或找一個根本沒參數(或參數很少且和大盤無直接關係)的系統
09/21 01:58, 38F
噓
09/21 02:02, , 39F
By the way,這個原PO,放了個屁就不出聲,真的很沒禮貌!!!
09/21 02:02, 39F
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09/21 02:02, , 40F
枉廢這麼多人熱心的解答他的疑惑!小朋友不要學~
09/21 02:02, 40F
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09/21 02:04, , 41F
半夜兩點要出聲? 打呼聲嗎 XD
09/21 02:04, 41F
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09/21 02:05, , 42F
我現在只用固定參數耶 動態調整 適用單一策略的人
09/21 02:05, 42F
噓
09/21 02:08, , 43F
拜託,原PO昨天台灣時間早上10點就PO文了~
09/21 02:08, 43F
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09/21 16:43, , 44F
抱歉 昨天就出門了 那請問一下 為什麼 賣程式的 怎麼
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09/21 16:43, , 45F
都不敢用 要拿出來賣
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09/21 16:51, , 46F
謝謝各位大大的解釋 我對於程式沒有很熟 所以上面的推文
09/21 16:51, 46F
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09/21 16:52, , 47F
我要消化一下 昨天 11點就出門 到了晚上11點才回家
09/21 16:52, 47F
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09/21 16:52, , 48F
今天ptt上不來 一上來我就來這邊了 謝各位大大
09/21 16:52, 48F
推
09/21 18:02, , 49F
推一下超七
09/21 18:02, 49F
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09/21 19:58, , 50F
OP板的神人都稱UltraSeven為：U姐、反打女王....族繁不及備載
09/21 19:58, 50F
推
09/22 03:17, , 51F
TO E大 其實神奇參數 我覺得還是存在的啦~
09/22 03:17, 51F
推
09/22 03:34, , 52F
或許參數沒法100%避免,但是參數最好是對績效不敏感那才是好的
09/22 03:34, 52F
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09/22 11:58, , 53F
正確地說應該是有參數高原
09/22 11:58, 53F
噓
09/23 20:44, , 54F
拿程式出來賣 有人買 = 無風險獲利
09/23 20:44, 54F
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09/23 20:44, , 55F
自己用程式進去trade = 有風險 而且未必會賺錢 科科
09/23 20:44, 55F
推
09/23 23:39, , 56F
會賣程式的人, 肯定都還不是贏家
09/23 23:39, 56F
推
09/23 23:56, , 57F
推YuTing說的~ 買的到的交易方法,一定不會讓你發財!
09/23 23:56, 57F
推
09/24 05:25, , 58F
推樓上兩個
09/24 05:25, 58F
推
09/24 22:06, , 59F
買了不付錢，就不算買啦，哈哈哈
09/24 22:06, 59F
推
09/25 14:49, , 60F
蛇大讓我笑了~來亂的捏~哈哈哈~
09/25 14:49, 60F
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