Re: [問題] 請問一下程式交易回測跟實戰到底差在哪
看板Trading (金融交易)作者walking (外匯世界 巫龍王之說)時間13年前 (2012/09/23 11:11)推噓2(2推 0噓 10→)留言12則, 4人參與討論串2/3 (看更多)
※ 引述《twinpo (不懂了 )》之銘言：
: 我沒用過程式交易
: 我之前覺得程式交易會的很厲害
: 也想說要不要來弄看看程式交易
: 我營業員跟我說 她一個客戶 用元大mutile 那個軟體
: 說回測起來 績效超好
: 可是錢丟進去 賠得很慘
: 為什麼會造成這種差異
說到這,反應了 台股軟體的缺點:沒有模擬帳號.也沒有微型帳號..
不然可以用模擬帳號,或微型,或美分帳號 實際跑1~2個月,
變通方案,是可,選用前3~12月或更久來回測後,
然後用過去1~2月來初步檢驗 [預測能力].
另外,原因,還有很多可能.
因為你沒有post交易清單,
就不知道你所提的,交易程式,是哪種類型,跟可能的缺點或風險.
: 我之前也剛好遇到兩個寫程式的
: 他們說 回測起來很漂亮
: 可是沒人敢用
: 我就想說到底為什麼會這樣
: 量不是夠大情形之下 應該不可能造成價格滑動
: 尤其現在五檔報價 每檔價格都30張起跳
: 你丟個 幾口 應該不可能滑價滑太多吧
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◆ From: 211.74.250.135
※ 編輯: walking 來自: 211.74.250.135 (09/23 11:12)
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