PTT職涯區 / Trading (金融交易)

Re: [問題] 請問一下程式交易回測跟實戰到底差在哪

看板Trading (金融交易)作者 (灰色腦細胞)時間12年前 (2012/09/27 17:56), 編輯推噓10(10推 0噓 5→)
留言15則, 9人參與, 最新討論串3/3 (看更多)
盤中的K線是一直在變動的 可是回測時只考慮開和收價 且紅K就假定是開低收高,黑K就是開高收低 由於盤中的K線仍是變動的 當訊號出現時下單成交後 K線可能會往反向移動 可能又被洗出去 但當K線完成後,這筆交易反而在圖表不會出現! 也就是有很多被洗掉的虧損交易 最後都不會呈現在圖表中 收盤後去對真實交易結果 就會發現凡是圖表上沒有的交易 都是賠錢的 ※ 編輯: vonnewman 來自: 111.255.199.245 (09/27 18:07) ※ 編輯: vonnewman 來自: 111.255.199.245 (09/27 18:08)
→
09/27 19:05, , 1F
這在說什麼 你的k線沒high跟low嗎
09/27 19:05, 1F
推
09/27 21:22, , 2F
因為你用了this bar
09/27 21:22, 2F
推
09/27 21:26, , 3F
原PO說的情況完全沒錯!除非回測是用完整的"tick"資料才沒問題
09/27 21:26, 3F
推
09/27 21:29, , 4F
如果回測的系統是用開盤或收盤價當進場點,就不會有原PO說的問
09/27 21:29, 4F
→
09/27 21:30, , 5F
題.也就可以只用K棒的資料做回測,如果是突破型系統,就一定要
09/27 21:30, 5F
→
09/27 21:30, , 6F
用tick資料來回測,才不會失真!
09/27 21:30, 6F
推
09/27 21:38, , 7F
建議你們直接使用MC, 就不會有這些問題
09/27 21:38, 7F
推
09/28 08:37, , 8F
重點不是tick資料或分線資料 而是在於this bar 或 next bar
09/28 08:37, 8F
→
09/28 08:38, , 9F
如果週期是分線，進場用next bar，我想回測跟實單應該差不多
09/28 08:38, 9F
推
09/28 11:07, , 10F
用next bar就不會有這問題
09/28 11:07, 10F
推
09/28 14:01, , 11F
用Next BAR 利潤都沒了..關鍵的變盤,都是幅度最大的一根
09/28 14:01, 11F
推
09/28 16:20, , 12F
.......樓上保重....(拍)
09/28 16:20, 12F
→
09/28 16:29, , 13F
我幾乎都是next bar 孩幾乎都是stop單 慘!!!!!
09/28 16:29, 13F
推
09/28 21:35, , 14F
++
09/28 21:35, 14F
推
10/07 02:22, , 15F
喔 如果你還停留在這個階段 代表你要走的路還很長
10/07 02:22, 15F
‣ 更多 vonnewman 的文章
文章代碼(AID): #1GP2Bdij (Trading)
Trading 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 vonnewman 的文章
文章代碼(AID): #1GP2Bdij (Trading)