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討論串[問題] 策略回測時交易次數太少
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#4
Re: [問題] 策略回測時交易次數太少
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者icene (哎呀)時間12年前 (2012/11/29 20:28), 編輯資訊
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我覺得不是會不會用的問題 而是用不用得下去. 用不用得下去 要看使用者的個性. 會賺錢的策略 先別管那麼多了. 馬上真錢下去玩 當一個月才翻一次單 你忍得下去. 當累積虧損接近歷史最大值 還是忍得下去. 這樣持續跟單一年 表示你的個性適合這個策略. 不然就去找一年交易一兩百次的策略也行. 如果這種交
(還有34個字)
#3
Re: [問題] 策略回測時交易次數太少
推噓5(5推 0噓 16→)留言21則，0人參與, 最新作者comercial (冬天的小孩)時間12年前 (2012/11/08 21:23), 編輯資訊
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請容許我再說明清楚我的疑問. 如果一個原生的波段策略 平均一個月只交易了1次. 那麼十年的歷史資料就只有120次的交易次數. 所以照你的意思. 這個波段策略你會砍掉 絕對不會用 是這樣嗎？. 第二個問題是. 所以大家真正上線的留倉波段策略 交易頻率都是更頻繁嗎？. 非常謝謝各位的回答 :). --.
#2
Re: [問題] 策略回測時交易次數太少
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者are2 (R2)時間12年前 (2012/11/08 20:52), 編輯資訊
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抱歉耶 我看不懂......... 寫程式的時候應該自己就知道怎樣交易次數會多 怎樣會少. 問題出在哪邊 是作者的話應該自己知道................ 程式有問題 砍掉重練就好. 人的問題 我不知道要砍甚麼惹Orz. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 1
#1
[問題] 策略回測時交易次數太少
推噓3(3推 0噓 6→)留言9則，0人參與, 最新作者comercial (冬天的小孩)時間12年前 (2012/11/08 16:42), 編輯資訊
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想請問各位 策略在回測時. 如果交易次數過少都怎麼處理呢？. 我用台指期30分k線. 均線策略回測10年資料. 加上濾網之後 交易次數常常不到兩百次. 有時候做多+做空還不到100次. 這樣的績效報表常常沒有很好的統計顯著性. 那我究竟該怎麼驗證策略的穩定呢.... 先謝謝各位的幫忙了 >"<. -
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