Re: [問題] 策略回測時交易次數太少
我覺得不是會不會用的問題 而是用不用得下去
用不用得下去 要看使用者的個性
會賺錢的策略 先別管那麼多了
馬上真錢下去玩 當一個月才翻一次單 你忍得下去
當累積虧損接近歷史最大值 還是忍得下去
這樣持續跟單一年 表示你的個性適合這個策略
不然就去找一年交易一兩百次的策略也行
如果這種交易頻繁的策略 扣掉手續費 滑價成本後
跟交易次數很少的策略績效差不多 何樂而不為
要找適合自己個性的策略
否則回測十年的當沖策略 跟回測十年的一年交易十次的波段策略
對電腦來說 都是幾秒的事
對一個人實際在市場十年都做當沖或都做波段
兩者可能都有人受不了
※ 引述《comercial (冬天的小孩)》之銘言：
: 請容許我再說明清楚我的疑問
: 如果一個原生的波段策略 平均一個月只交易了1次
: 那麼十年的歷史資料就只有120次的交易次數
: 所以照你的意思
: 這個波段策略你會砍掉 絕對不會用 是這樣嗎？
: 第二個問題是
: 所以大家真正上線的留倉波段策略 交易頻率都是更頻繁嗎？
: 非常謝謝各位的回答 :)
: ※ 引述《are2 (R2)》之銘言：
: : 抱歉耶 我看不懂........
: : 寫程式的時候應該自己就知道怎樣交易次數會多 怎樣會少
: : 問題出在哪邊 是作者的話應該自己知道...............
: : 程式有問題 砍掉重練就好
: : 人的問題 我不知道要砍甚麼惹Orz
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