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[問題] 策略回測時交易次數太少

看板Trading (金融交易)作者 (冬天的小孩)時間12年前 (2012/11/08 16:42), 編輯推噓3(3推 0噓 6→)
留言9則, 7人參與, 最新討論串1/4 (看更多)
想請問各位 策略在回測時 如果交易次數過少都怎麼處理呢？ 我用台指期30分k線 均線策略回測10年資料 加上濾網之後 交易次數常常不到兩百次 有時候做多+做空還不到100次 這樣的績效報表常常沒有很好的統計顯著性 那我究竟該怎麼驗證策略的穩定呢... 先謝謝各位的幫忙了 >"< -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 60.248.184.238
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11/08 17:18, , 1F
丟真錢試試看 用心感受xd
11/08 17:18, 1F
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11/08 17:37, , 2F
濾網太多了 代表有可能是過度最佳化 ...
11/08 17:37, 2F
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11/08 17:45, , 3F
一個均線策略 + 一個濾網 交易次數就小於200次了...
11/08 17:45, 3F
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11/08 17:51, , 4F
那就有可能是條件太嚴格 @@ 我一年大概一百次左右
11/08 17:51, 4F
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11/08 18:53, , 5F
我的均線週期是用300，相當於30天...
11/08 18:53, 5F
推
11/08 19:55, , 6F
週期那麼長，交易次數自然就少囉XD"
11/08 19:55, 6F
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11/08 20:14, , 7F
週期那麼長，就直接用日K了吧
11/08 20:14, 7F
推
11/08 22:21, , 8F
策略本身有道理，就穩定，至於有沒有道理，由你的腦子決定
11/08 22:21, 8F
推
11/09 23:35, , 9F
不會太少啦。
11/09 23:35, 9F
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