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討論串[討論] 如果真的有聖盃,那應該是藏在做空的奧義
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小第我最近寫了幾隻策略，發覺台指空單績效曲線圖都長的很醜.........（相對之下多單曲線圖就漂亮很多）. 俗話說的好：會出場的才是師父. 之前也在股版看到一句話大概是：要賺錢不是賭漲跌，是看你怎麼處理手上的單 。. 因此我把重點放在空單出場機制，空單進場邏輯盡量簡單，為了改善空單績效加了時間停損
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小弟發個簡單的心得文,資淺勿鞭> <. 從進入期貨市場以來,小弟勝率最高的部位都是多頭部位,持倉時間長.(2周以上). 而 獲利最豐的部位,卻是空頭部位,持倉時間短(3天到1周). 尤其 指數期貨相當明顯,台指 日經 小道....皆是如此.. 當然 指數的部份本身就反映了 "企業獲利盈餘" 和 "長
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好久沒上來了~. 這兩年作空比較難賺，小弟有相同的感覺，更早大概是2003、2005吧!. 如果諸位有興趣去拿SP500 報酬率指數(含權息)從 1970~2014年計算報酬率. 會得到高達將近740%的累積報酬。. 但計量交易界的神-西蒙斯的大獎章基金報酬率遠遠高過SP500。. 雖然踮踮自己的斤
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魯熊睡不著 無聊發表一下意見. 我個人期貨交易經驗約四年 股票約十年. 期貨主要獲利皆靠放空取得. 股票也是認售權證獲利遠大於認購. 為何如此? 因為多頭緩攻 空頭急跌. 衍伸性金融商品 需要的是短時間的急速波動. 綜觀台指十幾年來發展 只有那兩跟漲停嘎到放空的. 其餘短日線快速波動皆對空方有利.
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