Re: [問題] 想自修一些Var(風險值)的課程..

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者jaffe (計畫趕不上變化)時間20年前 (2005/11/11 23:08)推噓0(0推 0噓 0→)

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有一本我覺得不錯...李進生、謝文良、盧陽正等人著作清蔚科技出版----「風險管理：風險值(VaR)理論與應用」<---蠻適合入門者另一本經典之作，我相信只要學風險這一塊的人，應該都讀過.... 就是..Jorion寫的Value at Risk<---重慶南路的"新陸書局"可以買到最近好像已經出到第三版了。而國內台大教授黃達業有針對這本書翻譯你可以上金融研訓院網站查詢，或去新陸書局買（翻譯是第二版的）心有餘力時，可以上國家圖書館碩士論文的網站，關於VAR這一塊很多人寫過，你也可以去參考看看.. 而衡量VAR的方法，大抵可分為三種（variance-covariance、historical、monte carlo method <---書上都一定會提..）如果你就現在部位(股票或債券..) 利用這三種方法現在VAR值，你就已經很不錯了。至於FRM考試，考的大部分只是個觀念，並不會叫你去寫程式..所以安啦！！ ※ 引述《oreoliu (奧力奧)》之銘言： : 如題...因為之前一直沒機會修到一些有關風險管理的課程 : 但一直對風險值這個主題滿有興趣的...所以想請問一下各位 : 版友..可否推薦幾本風險值的入門書或經典...再請問一下.. : 如果計量經濟強的話...會比較容易進入風險值的領域嗎？ : 還有FRM的考試是不是就會考些Var的東西? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.58.169.56