PTT職涯區 / CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)

[問題] 有關風險值問題

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者 (更新  N￾NN￾ )時間18年前 (2007/05/19 14:36), 編輯推噓1(1推 0噓 12→)
留言13則, 5人參與, 最新討論串1/1
想請問一下 就是 銀行的市場風險 作業風險 信用風險 流動性風險 其他風險 五個加起來 可以等於銀行的總風險嗎 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.125.97.77
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05/19 15:38, , 1F
把你沒算到的放到「其他」當然等於總風險啊...........
05/19 15:38, 1F
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05/19 15:52, , 2F
不過還有一些項目可以從其他風險獨立出來 google一下吧
05/19 15:52, 2F
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05/19 20:42, , 3F
依照Basel II,銀行的流動性風險和其他風險歸入三個風險中
05/19 20:42, 3F
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05/19 20:43, , 4F
舉例來說 銀行貸款戶還不出錢不叫流動性風險 叫信用風險
05/19 20:43, 4F
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05/19 20:44, , 5F
故流動性風險屬市場風險範疇
05/19 20:44, 5F
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05/20 01:27, , 6F
是不是還有法律風險??衍金教授講的
05/20 01:27, 6F
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05/20 02:22, , 7F
法律風險屬於作業風險範疇
05/20 02:22, 7F
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05/20 12:03, , 8F
謝謝大家的回答 那再請問一下唷
05/20 12:03, 8F
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05/20 12:04, , 9F
若我要加總起來 我是能使用變異數的方式去加總
05/20 12:04, 9F
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05/20 12:06, , 10F
就是(A+B)^2=A^2+B^2+2AB(sigma(AB)) A與B為標準差
05/20 12:06, 10F
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05/20 12:26, , 11F
樓上的..請看一下Basel或是金管會的網站好嗎
05/20 12:26, 11F
推
05/20 14:46, , 12F
加總的話,目前還沒有一套很一般化的作法吧
05/20 14:46, 12F
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05/20 14:47, , 13F
至少很多人想把市場跟信用加總起來算但似乎還沒成功
05/20 14:47, 13F
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