Re: [問題] 偏微分方程在財務工程的應用
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者dos792 (aa)時間18年前 (2007/12/18 10:40)推噓0(0推 0噓 1→)留言1則, 1人參與討論串2/3 (看更多)
看你作財工的那一塊
如果作股票，大概很難用到
學學time sereis , regression會比較好用
有些奇異期權，用pde 會比用monte carlo快很多
如果不會ode的話，你很難看的懂利率模型(sde), fixed income 大概不用玩了
如果不會pde的話，你沒辦法學black-schole pde
衍生性商品很難學的好
當然啦，大家都會看電視，可是沒幾個人會組電視。也沒幾個人知道電視裡有
馬克斯威爾方程
還是有很多工作是要買賣電視的。
幸運的是，台灣衍生性商品，怪的不多
倒是對岸最近好像有意思要超英趕美了
http://quanthr.com/bbs/attachment.php?aid=127
※ 引述《seldom001 (小綿羊)》之銘言：
: 我想了解一下
: 偏微分方程式在財務工程的應用多不多呀？
: 或應用在哪些部份呢？
: 因為我沒學過隨機微積分，不知道會不會用到很多呢？
: 我連微分方程都沒學過（但我學過微積分），去學偏微分方程會不會聽不懂呀？
: 微分方程和偏微分方程哪裡不同呀？
: 謝謝
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12/18 14:21, , 1F
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