[問題] 請問跑riskmetrics的軟體
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者nccugo (nccugo)時間17年前 (2008/12/08 22:40)推噓6(6推 0噓 4→)留言10則, 8人參與討論串1/1
如果我有一串的股價
我想求出方程式的參數
Yt=u+aYt-1+(誤差項t)
(誤差項t)given至t-1期的所有資訊~N(0,ht)
ht=0.94h(t-1)+(1-0.94)(誤差項t-1)^2
基本上
我想這應該是一個GARCH模型
我有想過用程式寫出來
但我不會
所以想說應該會有現成的軟體吧
有人知道有什麼軟體可以算嗎?
謝謝
--
╔═══ ◢ ㄟ √██◣ ══════════════════════╗
║ ? ◢／ ／ ∕/ ＼◣ ║
║ψ ▼ ◢◣◣ ◥ ◣ ▼ 跌倒了沒關係 ║
║黑 ▋◤◥ ◥ ◥ ◥◤ 站起來就好!! ▁▂ ║
║靜 ▊ #) 【: 】▎ ╭ ▂▃◢||υ◥ ║
╚════ ●/ ▲ ═══════﹎﹎ ﹎▂▃ ﹦─▃▄▃▲ ══╝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.230.16
推
12/09 04:59, , 1F
12/09 04:59, 1F
→
12/09 05:00, , 2F
12/09 05:00, 2F
→
12/09 10:16, , 3F
12/09 10:16, 3F
→
12/09 10:50, , 4F
12/09 10:50, 4F
推
12/09 20:42, , 5F
12/09 20:42, 5F
推
12/09 20:45, , 6F
12/09 20:45, 6F
推
12/18 22:10, , 7F
12/18 22:10, 7F
推
12/19 18:52, , 8F
12/19 18:52, 8F
→
12/23 05:06, , 9F
12/23 05:06, 9F
推
01/03 22:55, , 10F
01/03 22:55, 10F
CFAiafeFSA 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
724
1489