[請益] 風險值計算問題
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者freepoty (freepoty)時間16年前 (2009/04/18 22:40)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/1
利用變異數共變異數法在計算一個投資組合（包含股票、債券、衍生性商品）內某一項資
產成分風險值，我目前的算法是資產市值變動一元然後，代入重新計算新組合VaR值，然
後(原組合VaR-新組合VaR值）*資產部位即為成份VaR。不知道這樣的計算邏輯正確嗎?
另外，我知道有推導出之公式，可利用beta快速的算出權益商品的成份風險，但是利率商
品或是含有兩種以上風險因子之商品有公式解可快速計算出成份風險值嗎?
謝謝有這方面研究的各位，可以給我一點方向。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.169.207.144
CFAiafeFSA 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章