[問題] CFA三級Practice problem for reading 23
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者lis2318 (人的相識都有起點和終點)時間16年前 (2009/05/11 09:12)推噓1(1推 0噓 0→)留言1則, 1人參與討論串1/1
Ｒeading 23的練習題第３題是有關Risk premium approach,
其中10-yr mortgage-backed security (MBS) (callable; government-backed
collateral)的expected retrun計算並不包括10-yr call risk spread,
是不是因為它附註a.This spread implicitly includes....as well as
compensation for prepayment risk. 這個prepayment risk已經隱含了
call spread,所以無需再加上另外給的10-yr call spread. 但若是沒有附註a,
計算其expected return時則必需要再把10-yr call spread加進去.
請問也在準備三級考試的人,不知我的理由是否正確呢?
謝謝.
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◆ From: 140.112.4.234
推
05/11 23:36, , 1F
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