Re: [請益] 利率問題請教
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者tiwei (學海無涯回頭是岸)時間14年前 (2011/09/24 14:04)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串2/2 (看更多)
※ 引述《Williamette (流浪流浪)》之銘言：
: 各位先進大家好 我想請問一個問題
: 一般來講 債券殖利率跟價格應該是反向的變化
對 這句完全合理
: 但我最近發現 美國30年國債價格(現在為145左右)
: 已經超過2009年的最高價(142.62)
這個是在哪看到的呀..有網頁嗎?!
http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
網路google一下好像數字不太一樣
: 但是在yahoo看到的目前殖利率(2.86) 卻高過 2009年最低的殖利率 (2.56)
: 這是什麼原因 好像跟我一開始的認知不太一樣
這句話的定義比較不清楚一點
你是說
1. 同一個bond 過了一年之後的比較
2. 還是兩個bond 到期日差了一年呢
兩個差很多喔..
如果是第二個 coupon/maturity 不同, swap rate discount 每年也都不同
cash flow 也不一樣 所以就差很多 應該不能這樣比
但如果我假設你是問第一種情況
你的網頁上是一個yiedl index 沒有任何價錢資訊
所以不是同一個bond這樣 因為不可能同一個bond 價錢上漲 yield也上漲
因此我推論一下
你是看同一個bond的價錢
但是你看的不是這個bond的yield 你看的只是一個index
所以不能這樣比
: 連結在此
: http://tinyurl.com/3lvyus9
: 對不起因為我對債券市場真的不了解
: 希望瞭解的版友可以指點一下小弟 小弟感激不盡
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