[問題] PV01 vs Money Duration
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者OUCHRUSH (Power Overwhelming!)時間3年前 (2021/09/20 12:54)推噓1(1推 0噓 1→)留言2則, 1人參與討論串1/1
各位好，我想請教Level 3 fixed income官方題庫的這題：
https://imgur.com/a/qfDzTSY
我的疑問是，題目給的數字可以算出assets與liabilities的money duration大致相同
然而題目卻又另外給了PV01，且assets與liabilities的PV01明顯不同
我的理解是，PV01 = money duration / 10000
因此不太可能有幾乎相同的money duration而又有差異頗大的PV01
而且若單純使用題目給的MV * modified duration / 10000，得到的PV01也跟題目給的
不一樣
我感覺是題目本身有問題，可能作者隨便亂編了PV01的數字，而不是真正計算
但我想確定一下，是否我的觀念有誤
謝謝！
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