Re: [請益] 請教有關債券殖利率計算問題已刪文
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者kria5304 (XenoMegaREENovaSaga)時間2年前 (2022/07/27 10:39)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串2/2 (看更多)
你是要算實務的還是課本題目嘞
實務的話櫃買中心網站撈一下資料就可以算了
先抓殖利率曲線自己內插算一下4y11m殖利率多少
然後丟到殖利率/百元價格換算 標的就用你要做的那檔券 setle用1m後就可以算百元價
啊記得應計息加起來就可以算損益嘞
習題的話應該有缺資訊吧
需要殖利率曲線或單點來算4y11m的殖利率多少 再推價格
硬要算的話也可以假設4y11m yld = 1.08 再算價格
損益記得+應計息
有實際標的的話yld百元價可以用櫃買中心網站或等殖算 (但只有上班時間可以用= =
excel內建的price還有BBG的BC7則可自訂條件計算
※ 引述《yswllt (小人物)》之銘言：
: 各位先進，在此請教一下
: 假設有一檔五年期台債，票面利率為1%，每年付息一次。
: 若今日成交在殖利率1.08%，請問持券一個月後，
: 在殖利率曲線不變的情況下，一個月後該券的殖利率是多少，損益為何??
: 誠心請益計算方式，煩請高手指教，非常感謝。
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恩?你說去去武器走之類的很弱 想學強大一點的咒語?
霹靂卡霹靂拉拉波波莉納貝貝魯多
這個你覺得怎樣?
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