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討論串[問題] 有關財工組面試時問的問題

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#10

Re: [問題] 有關財工組面試時問的問題

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者Bentham (雲淡風清, 羽扇綸巾)時間18年前 (2008/01/23 01:06)資訊

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I guess that the question is designed to testif you understand the. "basic/naive" concept of hedge fund - risk-neutral investment. So, the expected an

Re: [問題] 有關財工組面試時問的問題

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者H2 (年底拼現金)時間18年前 (2008/01/22 22:59)資訊

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個人看法!. 不管Hedge Fund避不避險, 他當然適用Beta的概念,. 這裡要看你對Beta的定義是什麼? 假如你採用原始的定義, 資產報酬所面臨. 的系統性風險, 那Hedge Fund的beta應該是要小於1, 甚至接近於zero beta,. Hedge Fund應是追求極大化的Alp

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Re: [問題] 有關財工組面試時問的問題

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者johnny101 (555)時間18年前 (2008/01/22 21:18)資訊

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Hedge funds, alpha, and beta. http://www.felixsalmon.com/000518.html. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.224.64.53.

Re: [問題] 有關財工組面試時問的問題

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者moussorgsky (法國號有氣質)時間18年前 (2008/01/22 11:26)資訊

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嗯～感謝大家的回po，不過似乎沒有很一致的看法....... 我現在還不是財工的同學，只是正在準備今年推甄的同學。我會去修一些財工. 的課，到時有問到老師的講法再po上來給大家參考囉！. --. 年輕是什麼？. 是風，是雲彩，. 也是天空，. 是一種心情，. 閃

Re: [問題] 有關財工組面試時問的問題

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者malay (poje)時間18年前 (2008/01/22 01:22)資訊

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部份hedge fund操作模式的確與market return相關. equity hedge、macro、、蠻多都算吧. beta可以說明其策略與市場的依賴性壓直覺上會覺得某些策略既然都這麼追求絕對報酬那beta應相當接近0歷史過去資料可以實證這件事情. 而既然都看beta了順便看alph

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