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討論串[問題] 有關財工組面試時問的問題

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Re: [問題] 有關財工組面試時問的問題

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者GuessHeart (十八年兄弟情)時間18年前 (2008/01/22 00:39)資訊

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當然算得出beta，只要有return的data跑個迴歸就能算beta. 至，算得出beta不代表利用beta進行hedge fund的評價或評比是有意義的. hedge fund的操作模式與預期的投資獲利是屬於對沖的效果. 目標的是兩商品的diverge或是converge. 基本上跟market

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Re: [問題] 有關財工組面試時問的問題

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者malay (poje)時間18年前 (2008/01/22 00:12)資訊

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可是我覺得可以有關係耶.... beta不過就檢驗你return跟benchmark return間的線性分析麻... 拿不同hedge fund strategy的return跟s&p500的return就可以做個比較壓. 連correlation跟alpha都可以比阿..不會沒意義啦. 因為我看

Re: [問題] 有關財工組面試時問的問題

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者johnny101 (555)時間18年前 (2008/01/21 23:33)資訊

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沒錯避險基金嚴格上來說跟BETA扯不太上關係. 現在很多避險基金都是在做一些事件導向、套利、或是純程式交易的東西. 主要是要找market trend來交易. 和一般的基金(共同基金)來說作法上根本完全不同. Pls,FYI,. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From:

Re: [問題] 有關財工組面試時問的問題

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者ashugh (hugh)時間18年前 (2008/01/15 09:33)資訊

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http://www.sfb.gov.tw/reference/magazine/9212/ss1b.pdf. 這是證期會的文章. 簡單來說. hedge fund根本跟避險扯不上關係. 也不適用什麼beta值. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 140.119.

[問題] 有關財工組面試時問的問題

推噓2(2推 )留言11則，0人參與作者moussorgsky (法國號有氣質)時間18年前 (2008/01/14 01:01)資訊

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嗯～因為我不知道這種問題可以去哪個版發問，所以就先po在這裡，如有. 不合適請告知且刪文，謝謝！. 避險基金的Beta值是大於1或小於1？. 我知道的是這樣的：. 定義：. β指資產或投資組合對於大盤波動的敏感度. 若β = 1.5，表示過去一段時間，若大盤上升10%，則資產組合平均上升15%. (

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