PTT職涯區 / Economics (經濟學)

Re: [請益] 請問有人做過聖彼得堡矛盾嗎？

看板Economics (經濟學)作者 (小偉)時間17年前 (2008/09/22 17:13), 編輯推噓2(2推 0噓 4→)
留言6則, 4人參與, 最新討論串2/3 (看更多)
※ 引述《BGGG (small mage)》 : 用預期效用來解釋的話 : 似乎只有風險趨避者說得通 : 可以說明風險趨避者在面對聖彼得堡賽局時不會參加 : 可是風險中立者跟風險愛好者則無法說明為什麼不參加 原賭局貨幣期望值為無窮大 如果賭局是公平的,玩家要付出無窮大的金額去玩 可是誰有無窮大的金額? 矛盾是在現實上確有很多人在玩(類似吃角子老虎) 所以如果用預期效用來解釋的話 如果玩家就算是風險趨避者,對貨幣的效用函數假設是u=m^0.5 哪最高願花的金額是不到6元 這是我的理解.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.142.25.9 ※ 編輯: re4388 來自: 220.142.25.9 (09/22 17:14)
推
09/22 17:26, , 1F
如果玩家是風險愛好者,效用函數u=m^2的話呢？
09/22 17:26, 1F
※ 編輯: re4388 來自: 220.142.25.9 (09/22 17:31)
→
09/22 17:41, , 2F
這樣你算E(u),公比大於一,數列不會收歛耶
09/22 17:41, 2F
→
09/22 17:44, , 3F
這樣換算回最高願花金額是無窮大..沒想過
09/22 17:44, 3F
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09/22 17:45, , 4F
這點,有錯還請高手指正- -
09/22 17:45, 4F
推
09/22 18:28, , 5F
可是吃角子老虎期望值小於1
09/22 18:28, 5F
→
09/25 00:56, , 6F
台北金融是啥? http://0rz.tw/dd4OR
09/25 00:56, 6F
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