Re: [問題] 基金的分散性圖是什麼？

看板Fund (基金板)作者uyulala (Neverending)時間1天前 (2024/12/12 18:21)推噓1(1推 0噓 4→)

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※ 引述《cevequ (魔法世界)》之銘言： : 會問這個是因為最近用基富通的基金健檢 : 看到有新功能上線，切到其中一個「投資分布」的時候 : 發現底下有這張表，不過我是拿官網的圖來示意 : https://imgur.com/a/Kf9mcpL : 上網搜尋分散性圖、分散係數、風險係數這些關鍵字 : 我只看到標準差、夏普值、Beta值這些 : 有看到在講相關係數的 : 但沒看到類似這種圖表的資料 : 而且裡面的算法我不知道要怎麼套用在基金上 : 去阿爾發的網站看 : 它也沒寫到這一部分的理解邏輯 : 所以這些基金相關係數是要用哪些資料來算？ : 這張圖表應該要怎麼解讀比較好 : 有人知道嗎？相關係數的算法可參考下面: 資料來源 https://reurl.cc/1XepxV 其中相關係數的算式 https://i.imgur.com/Sjf57Wq.jpg

文中所舉5個點的計算例子 https://i.imgur.com/lhdqxRa.jpg

如果拿元大美債1-3年這支ETF和美元對台幣匯率來舉例,取每月第一個交易日的市值為: ETF市值 30.65 30.94 31.06 31.51 31.68 31.66 31.97 32.1 31.78 31.74 31.35 32.06 美元對台幣匯率(資料來源:台新網銀) 30.839 31.289 31.583 31.952 32.463 32.373 32.508 32.741 32.003 31.81 31.92 32.571 按照上面的例子,用Excel拉表,可得相關係數為0.9325,表示這兩者高度相關. https://i.imgur.com/0QEVCIK.jpg

圖表驗證 https://i.imgur.com/xBzrlxB.jpg

或是現在網上也有直接的計算機,例如 https://miniwebtool.com/zh-tw/correlation-coefficient-calculator/ 你把上面兩組數字輸入,一樣得到0.9325這個結果. https://i.imgur.com/atls3cc.jpg

所以如果你要計算兩支基金的相關係數,比較粗略的方法就是取每月第一個值, 代入計算機去算.(你要取每天365*2個值也可以XD,越多越準~~) 祝計算順利 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.202.155 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1733998889.A.8F5.html