Re: [問題] 基金的分散性圖是什麼？已刪文

看板Fund (基金板)作者rocksaygo (rocksaygo)時間3周前 (2024/12/27 00:25)推噓-1(0推 1噓 4→)

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※ 引述《cevequ (魔法世界)》之銘言： : 會問這個是因為最近用基富通的基金健檢 : 看到有新功能上線，切到其中一個「投資分布」的時候 : 發現底下有這張表，不過我是拿官網的圖來示意 : https://imgur.com/a/Kf9mcpL : 上網搜尋分散性圖、分散係數、風險係數這些關鍵字 : 我只看到標準差、夏普值、Beta值這些標準差 = sigma = sqrt( E[x^2]- mu^2 ) = 波動程度 n mu =E[x] = Σ x*P(X=x) = 加權平均數 x=1 通常股票型又是科技業基金(RR4~RR5) 會落在 20% ~ 30% 用來參考你的風險承受度，參考用，腰斬都有可能夏普值 = 自己google，通常有0.55以上算績效不錯 Beta = rho = 相關性係數，指的是這檔基金和大盤的連動程度公式= Cov(x,y)/ ( (sigma x)*(sigma y) ) ; Cov(x,y)=E[xy]-E[x]*E[y] ; rho 介於 -1 ~ +1之間趨近1代表連動高，如台積電趨近0叫不相關，如中華電趨近-1叫負相關，大盤跌股票漲，如0050反一至於圖上顯示的代表每檔基金的相關程度 : 有看到在講相關係數的 : 但沒看到類似這種圖表的資料 : 而且裡面的算法我不知道要怎麼套用在基金上以上都是common sense，高二數學課本就有若你想用來作資產配置，就找相關係數越低越好例如3,4是 -0.13 就代表一漲一跌，類似Hedge Fund的對沖避險功能我是建議如果要作避險，如果懂期權，自己來作現在一堆投信推出的『多重資產』基金，都有Cover Call RR3~RR4我是不敢申購，自己來比較快～但那些數字都是看後照鏡看車，參考用 : 去阿爾發的網站看 : 它也沒寫到這一部分的理解邏輯這些都是簡單的數學，請去學統計學 : 所以這些基金相關係數是要用哪些資料來算？簡式公開說明書上都有，先學會 1. CAGR =[ (總報酬%)^(1/IPO至今的年限)-1] x 100% 2. sigma(就是standard deviation) 3. sharp ratio = (CAGR - 隔夜拆借利率)/sigma 簡式公開說明書上的數字通常會優化，但我沒說它是錯的還有要考慮匯率、TMRR、MWRR........ 我一定是單筆歐印而且選累積型的建議你可以用定期不定額定期定額也不是不好，但太多歷史數據都證明單筆歐印就是屌打定期定額配息有可能會從本金而來，我了解台灣投資朋友都需要現金流但最好不要月配型，看看00929 : 這張圖表應該要怎麼解讀比較好 : 有人知道嗎？ BTW，給一些忠告，希望你不要介意，這些都是基本常識基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書報一張明牌：『群益印度中小』，績效不錯因為印度已經是第四大經濟體，企圖心強，外資設廠意願高而且人口中位數落在28~29歲，代工良率高，不像中國作的零零落落 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.143.134 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1735230309.A.A47.html ※ 編輯: rocksaygo (36.227.143.134 臺灣), 12/27/2024 01:06:05