[疑惑] 投資學問題(證券分析師)
感謝版上高手的解答
以下2題也是要請教各位
感激不盡!
Q2.日日券商公司持有債券部位之市值達20億元，其duration為7.5，倘若有一最便宜交割
的公債之duraion為8.0，目前我國十年期公債期貨報價為107，該券商預期利率將會上揚
，試問該券商如何進行避險可達duratio為0?(答案是B)
A應買入350口期貨
B應賣出350口期貨
C應買入399口期貨
D應賣出399口期貨
Q3.若五福公司股票現在之價格為$100，且預期一年後該股票之價格只有兩種可能，$90或
$115。若一年期無風險利率為6%，試問一年後到期之買權(執行價格$110)價格大約為何?
A$0
B$2.18
C$3.02
D$4.26 (答案是C)
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◆ From: 211.79.178.106
推
12/01 17:44, , 1F
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