Re: [心得] 操作分享

看板Option (期貨與選擇權)作者TomGlavine47 (GA)時間17年前 (2007/07/25 08:03)推噓0(0推 0噓 0→)

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※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言： : 標題: Re: [心得] 操作分享 : 時間: Wed Jul 25 00:02:22 2007 : 一些提示: : [單一市場(商品)單一系統] (原文吃掉囉) : 參數最好可以做到隨市場活性自動調整這一點我覺得是最難的地方了~ 怎麼個「自動」法找參數都不容易自動了，可能找到一組"最佳"(註一)參數之後會有幾個問題 1.這組參數必定是從過去的資料獲得，不見得能"馬上"適用未來的行情 2.當發現這組參數所得到的效果不好，想要換的時候也許早就虧損一段了我的意思是，參數要根據市場"活性"調整，活性是什麼，然後怎麼調或是當每天有新資料一進來就重新再率定參數？ : [單一市場多系統] : 對同一市場(商品)採用不同原理/不同週期/不同進出頻率的多套系統 : 多套系統獨立運行, : 盤整時因為方向不明,所以有時候A被巴, B可能沒事, 系統看法通常會不一, : 持單會互相抵消讓總持單數最小(Ex. +1 -1 +1 = +1, 有減碼效果), : 波段時因為都是順勢系統, 看法一致, 持單量會最大(Ex. +1+1+1 = +3) : 換句話說, 綜合獲利曲線會在盤整時波動變小, 波段時獲利增加速度快.... 同意:) 比如就小時線、日線、週線各一套系統，各有各有參數和指標之前也研究過，確實是有一些滿有趣的地方當三個系統的指標產生「共鳴」的時候就是大行情來的時候 : [多市場] : 應該是比較好的方式, 多玩幾種國際商品, 總不會全部都整年都在盤整, : 綜合獲利曲線的平滑程度應該會比上面兩種都漂亮~ : 且風險分散也比上面兩種好, 總不會每種國際商品都會同時遇到319槍擊案那 : 樣的情況吧... 同意+1 這應該是要很有時間的投資人才能做到的了一來要花時間研究其他市場二來也要知道怎麼收集資料我想等我哪天做專業投資人或是進金融界再好好研究好了:) : : 跳脫單一市場單一系統, 其實盤整就不是那麼重要了 : : 再來是對心理面對盤整的管理, : 1. 資金連損容忍度越大越好, 例如50萬玩一口, 應該夠度過一個大盤整了 50萬只玩一口，這裡大部分人會受不了吧@@ 我的意思是其實多少資金要下多少單，其實也是看個人的系統在參數最佳化的時候就多少會瞭解自己系統的特性再輔以類似Kelly法則來決定要下多少資金 : 2. 採用自動下單取代手動下單, 反正平常也不看盤甚至不看帳戶的浮動餘額, : 是不是盤整期也不重要了..... 我不會自動下單，很想知道怎麼弄的(不是自動停損單哦) 請會的大大指教~ : : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) : ◆ From: 123.192.81.128 : 推 jimihsu:很棒的分享,感謝推 220.135.16.82 07/25 00:04 : 推 jglr7129:多市場真的是不錯的作法 61.216.136.104 07/25 00:52 : 推 chystd:很棒的想法~不過好像在史瓦格書上看過 61.223.1.4 07/25 02:59 (註一) 最佳參數的幾個條件可詳見 ^^^^^^^^ 這本書 -- 班法蘭克林說：「民主的唯一希望就是.... 人們可以彼此尊重到互相妥協」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.110.61.23