Re: [心得] 操作分享

看板Option (期貨與選擇權)作者yuting0103 (凌波微步)時間17年前 (2007/07/25 09:49)推噓6(6推 0噓 4→)

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※ 引述《TomGlavine47 (GA)》之銘言： : ※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言： : : 參數最好可以做到隨市場活性自動調整 : 這一點我覺得是最難的地方了~ : 怎麼個「自動」法 : 找參數都不容易自動了，可能找到一組"最佳"(註一)參數之後 : 會有幾個問題 : 1.這組參數必定是從過去的資料獲得，不見得能"馬上"適用未來的行情 : 2.當發現這組參數所得到的效果不好，想要換的時候也許早就虧損一段了 : 我的意思是，參數要根據市場"活性"調整，活性是什麼，然後怎麼調 : 或是當每天有新資料一進來就重新再率定參數？呵~ 這才是程式交易最好玩的部分, 真要討論的話可以寫一本書囉其實國外這部份的討論跟資源比較多, 這部份還是得靠自己找資料跟最重要的整合思考與---創意關鍵字"Adaptive""Dynamic" 可以代表市場活性的東西很多, 如TR/STD/波動率/不同時期的成交量比值等等要怎麼調, 怎麼跟現有的基本參數結合就看你的創意了寫交易系統也就跟做創意料理一樣, 是一種藝術, 也是讓我深深著迷跟不斷尋求自我精進的一條路 DBOII系統應該蠻多人都看過了, http://lion.ee.ntu.edu.tw/~yuting/DBOII.zip 他的作法我覺得不夠精確, 但也算是調整參數的一種作法自適性參數的作法還有很多種, "Adaptive"(自適性)在其他領域也有若干討論, 尤其是工程領域, 花點創意把它應用到金融商品操作上, 其實是很讚的~ : : 跳脫單一市場單一系統, 其實盤整就不是那麼重要了 : : 再來是對心理面對盤整的管理, : : 1. 資金連損容忍度越大越好, 例如50萬玩一口, 應該夠度過一個大盤整了 : 50萬只玩一口，這裡大部分人會受不了吧@@ : 我的意思是其實多少資金要下多少單，其實也是看個人的系統 : 在參數最佳化的時候就多少會瞭解自己系統的特性 : 再輔以類似Kelly法則來決定要下多少資金的確, 較精確的規劃還是得看系統特性 : : 2. 採用自動下單取代手動下單, 反正平常也不看盤甚至不看帳戶的浮動餘額, : : 是不是盤整期也不重要了..... : 我不會自動下單，很想知道怎麼弄的(不是自動停損單哦) : 請會的大大指教~ 要做到自動下單很簡單~ 可以參考我在這邊開的討論~ http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=105693&forum_id=5295&cat_id=19 速度快又超穩定~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.77.241.1